帶WUOD索賠額和WLOD索賠時間間隔的無限時破產概率.pdf

1、眾所周知，破產理論是風險理論中的重要部分.近年來，如何給出保險公司中破產概率的漸近估計已經成為了風險理論中的熱點問題之一，很多文章致力于研究在隨機環(huán)境下保險公司破產概率的漸近性.破產概率主要分為有限時破產概率和無限時破產概率，有限時破產概率的漸近性又涉及到一致性和非一致性問題，而本文將要討論的問題是索賠額和索賠時間間隔各自具有不同寬相依結構的固定利率下的無限時破產概率的漸近性.在無限時破產概率這一方面的研究中，Klüppelberg和S

2、tadtmüller(1998)[10]對標準更新風險模型，即索賠額和索賠時間間隔都是獨立同分布的模型得到了破產概率的漸近估計，之后Asmussen(1998)[11]，Kalashnikov和Konstanatinides(2000)[12]，Konstan-tinides等(2002)[13]和Tang(2005α)[15]分別推廣這個結果，使索賠額的分布族得以擴大.Chen和Ng(2007)[18]又得到了一個非標準更新風險模型，

3、即索賠時間間隔是獨立同分布而索賠額是具有某種負相依結構的同分布的更新風險模型.
　　 然而，在實際中，不僅索賠額是不獨立的，而且索賠時間間隔往往也是不獨立的，所以Li等(2009)[24]討論了帶負相依索賠額和索賠時間間隔的破產概率的漸近性.Yang和Wang(2010)[26]討論了更復雜的情形.
　　 近來，Wang等(2010)[27]提出了一種隨機變量的寬相依結構，它包括了常見的負相依隨機變量，也包括了相當一部分