股指期貨高頻交易系統(tǒng)的設計與實現(xiàn).pdf

1、近年來，隨著計算機技術和網(wǎng)絡技術的不斷發(fā)展，高頻交易系統(tǒng)被廣泛的應用到金融市場的各個領域。高頻交易系統(tǒng)能夠對金融市場上出現(xiàn)的變化進行快速判斷和反應，尤其是在股指期貨市場上，高頻交易系統(tǒng)不僅能夠降低套利的風險，給投資者帶來穩(wěn)定的收益，還能對期貨市場起到一定的積極作用。
　　目前高頻交易系統(tǒng)的研究已經(jīng)取得了一定的成果，尤其在美國，高頻交易系統(tǒng)已經(jīng)取得了非常顯著的成績。但是每個金融市場的情況各不相同，投資者的自身情況也不相同，所以必須根

2、據(jù)實際的投資情況來設計和開發(fā)適合自身的高頻交易系統(tǒng)。
　　基于以上論述，本文對套利交易和高頻交易的理論進行分析，并在基礎上，針對國內的股指期貨市場，設計并實現(xiàn)了進行跨期套利交易的股指期貨高頻交易系統(tǒng)。本文的主要工作如下:
　　首先結合國內外研究現(xiàn)狀，以套利交易和高頻交易的理論為基礎，對系統(tǒng)的需求進行詳細分析。然后按照高頻交易系統(tǒng)的設計原則和系統(tǒng)需求，將系統(tǒng)模塊分為套利模塊和高頻交易模板兩個核心模塊，并對這兩個模塊進行了詳細設