相依利率下離散風險模型破產問題的研究.pdf

1、風險理論主要是以保險公司的風險業(yè)務為研究對象，是對保險所面臨的各種風險進行數理分析的理論學科.因此風險的度量就成為人們比較關心的問題.在很多突發(fā)事件中，如火災、地震導致的財產索賠（主索賠）往往連帶著醫(yī)療等其他索賠（副索賠），副索賠有可能與主索賠同時發(fā)生或延遲到下一個時段發(fā)生.因此有必要研究含副索賠下的風險模型.本文集中討論副索賠下離散風險模型的破產概率，并考慮到隨機利率對其的影響.這里我們使用的線性時間序列模型可以看成是離散的隨機過程，

2、本文的研究內容僅限于離散的情況.
　　 第一章的緒論部分，簡明介紹Lundberg-Cramér經典模型，以及個體保單的理賠方法和關于鞅的一些預備知識.
　　 第二章中我們構造一個滿足二元函數H（x，y）且?guī)в懈彼髻r的風險模型.利用遞歸的方法給出該模型中破產概率的一個遞推關系式，得到鞅方法下終極破產概率和破產前瞬時贏余分布的一種上界.接下來，我們通過一個具有遞推性質的積分方程，也導出破產概率的上界，并且證明該上界是優(yōu)于經