馬爾科夫調制跳擴散模型下的歐式期權定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國衍生品市場發(fā)展到現在，有31種商品期貨和1種金融期貨在交易。最近兩年來，期權上市交易的步伐開始加快。2012年，包括鄭州商品交易所在內的幾家交易所不約而同地將期權作為品種創(chuàng)新的重點，陸續(xù)推出了期權模擬交易。國內行業(yè)人士紛紛表示期權投資時代在中國即將到來。實施期權交易的核心是對期權進行正確的估值和定價。
　　本文考慮連續(xù)時間資產價格模型下的期權定價問題，假設股票價格服從馬爾科夫調制跳擴散模型，無風險利率γ、漂移率α、波動率σ、跳

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