風險相依的大索賠離散風險模型的破產概率.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、全文共分四部分，通過對風險理論中的熱點問題，即大額索賠風險模型的破產概率估計，以及近年來倍受關注和重視的重要工具—連接函數Copulas的學習探討，得到了一些新的結論。 第一章為緒論部分。介紹了風險理論的研究內容和發(fā)展概況、本文的討論對象—兩類大額索賠的離散風險模型的破產概率估計、本文的研究背景以及研究目的，即對經典風險理論中風險獨立的假設作出改進，討論風險具有某種相依結構時的破產概率估計。此外還簡單介紹了重尾分布、次指數分布等

2、相關知識。 第二章介紹描述相依性的工具Copulas。主要介紹Copulas的概念、基本性質、Sklar定理以及幾類重要的Copulas。 第三章討論常利率下一類大額索賠離散風險模型的破產概率估計。首先在Tang,Q.(2004)的基礎之上提出了保險公司年凈損失相依、且相依結構由某種Copulas函數C(u1,u2，…，un)決定的風險模型。當凈損失的分布函數屬于R族、并且C(u1，u2，…，un)是FGMCopulas

3、時，利用概率極限理論中尾概率的估計方法給出了有限時間破產概率和終極破產概率的簡潔近似公式，并與Tang,Q.(2004)的結果進行了比較。 第四章討論隨機利率下一類大額索賠離散風險模型的破產概率估計。在提出隨機利率下凈損失的相依結構由某Copulas函數C(u1，u2，…，un)決定的離散風險模型之后，利用Goovaerts,M.J.(2005)中的方法得到了當凈損失的分布函數屬于R族、C(u1,u2，…，un)是FGMCopu

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