應用時間序列在a市gdp預測中的應用

1、應用時間序列在A市GDP預測中的應用學院：商學院專業(yè)：金融學班別:金融1103學生姓名:指導教師:山東理工大學本科1一、時間序列相關概念（一）時間序列一個隨著變量t變化的量y(t)，當t1t2…tN…時的觀測值y(t1)y(t2)…y(tN)…構成離散有序的集合，稱為一個時間序列，記為y(t)。如果變量t表示時間，那么一組根據時間順序排列的觀測數據就是一個時間序列。時間序列分析就是根據這種特殊的數據形成和發(fā)展的一套統(tǒng)計分析方法的完整體系

2、。一般在研究時間序列問題時會涉及下面的記號和概念：?指標集T指標集T夠理解為時間t的取值范圍。對于一般的隨機過程，它是一個連續(xù)的變化范圍，例如?。??)，此時前面隨機過程可以記為y(t)t?(??).?采樣間隔△t采樣間隔△t表示為時間序列中相鄰兩個數據的時間間隔。在實際研究中，整個序列間一般都采取一致的時間間隔，這使得分析結果更有意義。?平穩(wěn)隨機過程平穩(wěn)隨機過程定義如下：如果對?t1t2，…，tn，h?T^和任意整數n都能使(yt1y

3、t2…ytn)與(yt1hyt2h…ytnh)同分布，那么概率空間（WFP)上的隨機過程y(t)t?T稱為（嚴）平穩(wěn)過程。在實際應用中一般要求的平穩(wěn)性是“寬平穩(wěn)“，它只要求某階矩的平穩(wěn)性。二階寬平穩(wěn)隨機過程定義如下：如果E(yt)是常數，且對?tth?T都能使協(xié)方差E[ytE(yt)][ythE(yth)]存在并且與t無關（只依賴于h），那么概率空間（WFP)上的隨機過程y(t)t?T稱為“寬平穩(wěn)過程“。?白噪聲序列設有隨機序列ai如果