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文檔簡(jiǎn)介
1、本文主要研究了具有投資收益的連續(xù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型和離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)概率問(wèn)題。
在連續(xù)時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型中，我們研究了保費(fèi)收入過(guò)程為復(fù)合Poisson過(guò)程，理賠到達(dá)過(guò)程為復(fù)合Poisson-Geometric過(guò)程的雙險(xiǎn)種模型，并考慮到通貨膨脹率和投資利率對(duì)模型的影響，以及隨機(jī)因素的干擾，得到了該模型的破產(chǎn)概率和所滿足的Lundberg上界。
在離散時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)模型中，研究了具有馬氏鏈利率的雙二項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)模型，保費(fèi)的收取和理
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