網(wǎng)格交易法介紹

1、網(wǎng)格交易法介紹網(wǎng)格交易法介紹 第一節(jié)： 無(wú)論是外匯市場(chǎng)還是股票市場(chǎng), 只要是人操作的,其表象和過(guò)程都是一樣的,目前人們操作這些金融衍生工具,基本都是靠各種市場(chǎng)信息,技術(shù)分析等幾種分析工具進(jìn)行預(yù)測(cè)市場(chǎng)的未來(lái)趨勢(shì)走向,但眾所周知未來(lái)是不可知的,自古到今沒(méi)有人可以確切預(yù)知未來(lái),所依靠的分析數(shù)據(jù)都是過(guò)去時(shí),雖然從統(tǒng)計(jì)學(xué)角度分析,可以運(yùn)用科學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)方法來(lái)對(duì)未來(lái)進(jìn)行一定程度的預(yù)測(cè),但無(wú)論如何只是一種預(yù)測(cè)而已,在這些預(yù)測(cè)結(jié)果出來(lái)后,誰(shuí)又敢把自己的性命

2、押在這些預(yù)測(cè)結(jié)果上呢? 回答是否定的.如果有人做的話那就是賭徒.這與賭大賭小沒(méi)有區(qū)別,不是我們投資的目的,人們投入自己寶貴的資金到這些市場(chǎng)上是為了投資獲利,更明確些就是用一定的本金在保證本金安全前提下進(jìn)行投資而獲得穩(wěn)定收益的過(guò)程,簡(jiǎn)單地講就是：錢(qián)生錢(qián),要注意一個(gè)前提是保證本金安全, 否則還不如放在銀行吃利息, 但問(wèn)題是許許多多的所謂投資者由于對(duì)市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的不足,最終還是以上述所描述的預(yù)測(cè)的方法將自己寶貴的資金去賭未來(lái),其結(jié)果是與賭博無(wú)異

3、，人們不知不覺(jué)中把自己想要投資的角色轉(zhuǎn)變?yōu)橘€徒,為了使大家能夠明確這一點(diǎn), 我就簡(jiǎn)單的分析一下靠預(yù)測(cè)未來(lái)的盈利概率有多大,從概率分析角度看有一個(gè)著名的拋硬幣理論,我每天依據(jù)對(duì)未來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)的結(jié)果進(jìn)行買賣股票,其實(shí)與每天拋硬幣為依據(jù)進(jìn)行買賣沒(méi)有多大區(qū)別,當(dāng)硬幣被拋無(wú)窮次后,其正面與背面出現(xiàn)的次數(shù)將趨一致,就是說(shuō)你每天預(yù)測(cè)股票上漲次數(shù)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期累計(jì)后測(cè)對(duì)與側(cè)錯(cuò)的次數(shù)也將趨一致,就是說(shuō)以此為依據(jù)進(jìn)行買賣股票盈利與虧損的概率各為 50%, 理論上

4、將是不輸不贏,但實(shí)際上由于有交易費(fèi)用以及人性的弱點(diǎn):“恐懼與貪婪“等多種因素的作用,最終結(jié)果都是輸?shù)?不會(huì)有盈利.有短期也許會(huì)有 100%,甚至 200%的收益,但長(zhǎng)期操作必將逃脫不了拋硬幣理論的魔咒,從哪里賺來(lái)的錢(qián)還將還回到哪里。殘酷的事實(shí)也驗(yàn)證上述理論的正確性,只要用大眾都使用的方法買賣股票或外匯,都逃脫不了虧損的命運(yùn),所以才有股市上一賺二平七賠的說(shuō)法, 用這種方法唯一獲利的只有做市商或券商.他們賺取每一筆手續(xù)費(fèi),穩(wěn)賺不賠, 難道就

5、沒(méi)有辦法尋到一種盈利面大于虧損面得辦法嗎,或者說(shuō)找到一種數(shù)學(xué)模型其計(jì)算結(jié)果會(huì)逃脫拋硬幣理論的制約嗎,下期繼續(xù)探討............第二節(jié)：首先要通過(guò)概率理論分析我們所建立的交易模型是否盈利面大于虧損面,如果是相反的,就說(shuō)明該模型是不成功的,沒(méi)有實(shí)際操作意義,如果盈利面可以大于虧損面,哪怕只有一點(diǎn)點(diǎn),也是可以長(zhǎng)期使用的,通過(guò)利滾利的原理長(zhǎng)期積累可觀利潤(rùn),網(wǎng)格交易法的基本原理就是把行情的所有日間上下的波動(dòng)全部囊括,它會(huì)不放過(guò)任何一次的

6、行情上下波動(dòng),有了這一功能,我們現(xiàn)在來(lái)分析一下股票行情的走勢(shì)特點(diǎn),不管股票如何上下波動(dòng),不外 3 種形態(tài):上漲,盤(pán)整,下跌,上漲行情誰(shuí)都可以賺到錢(qián),下跌行情是沒(méi)有人可以幸免的,現(xiàn)在我們來(lái)看盤(pán)整行情,由于不同的操作方法而有不同的結(jié)果表現(xiàn),依據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),由于盤(pán)整行情的神出鬼沒(méi),用普通習(xí)慣的操作方法,在盤(pán)整行情中是很難賺到錢(qián)的,經(jīng)常是高買低賣,左右挨耳光.而網(wǎng)格法由于不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網(wǎng)一樣,可以把比網(wǎng)格大的波動(dòng)一網(wǎng)打

7、盡,所以在盤(pán)整行情中網(wǎng)格法也是可以獲得收益的.如此而言,在這 3 局比賽中網(wǎng)格法以 2 比 1 的贏利勝出.與田忌賽馬的道理是一樣的,所以我們可以確認(rèn)這種交易模型是會(huì)獲利的.筆者通過(guò) 1 年的實(shí)盤(pán)驗(yàn)證,已經(jīng)證明了網(wǎng)格交易法的可行性.現(xiàn)在介紹一下網(wǎng)格交易的使用方法:1. 等分網(wǎng)格交易法,要準(zhǔn)備啟動(dòng)資金,然后租店面置固定資產(chǎn)(股市卻不要這項(xiàng)),接著進(jìn)貨,當(dāng)然不會(huì)一次性把流動(dòng)資金一次進(jìn)貨完,要留些備用(網(wǎng)格法也是要按一定比例首次建倉(cāng)),之后進(jìn)

8、入日常的零售階段,按一定的利潤(rùn)加成零售商品(網(wǎng)格法是按 5%的比例高拋股票),當(dāng)出售一定量的貨物之后要開(kāi)始補(bǔ)倉(cāng)(網(wǎng)格法是按下跌 5%開(kāi)始及時(shí)補(bǔ)倉(cāng)),再做零售,日復(fù)一日.在現(xiàn)實(shí)的開(kāi)店過(guò)程中也會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)狀況不好市價(jià)跌落時(shí)高位進(jìn)貨套牢的現(xiàn)象.但由于網(wǎng)格法對(duì)資金的利用很低,收益率無(wú)法太高,所以選擇股票的最高價(jià)和最低價(jià)的差值不要太大.一般要求網(wǎng)格的數(shù)目:最少不少于 15 格,最多不要超過(guò) 30 格. 20 格左右是最好的,由于股票以 100 股

9、為基本交易單位,所以太多的網(wǎng)格的數(shù)目會(huì)造成所需的本金太大.因此基本網(wǎng)格交易法需要改進(jìn),就像零售店的收入是比不過(guò)批發(fā)店的,等分網(wǎng)格交易法就像零售店,下一步要考慮開(kāi)批發(fā)店,以提高收益率,等待下期升級(jí)方案(批發(fā)店)----網(wǎng)格法/指數(shù)建倉(cāng)數(shù)學(xué)模型............第三節(jié)：網(wǎng)格法/指數(shù)建倉(cāng)數(shù)學(xué)模型上節(jié)說(shuō)到等分網(wǎng)格法的局限問(wèn)題,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間實(shí)踐后,發(fā)現(xiàn)由于等分資金量,導(dǎo)致每次的買賣量太少,收益率很低,大致年收益率只能達(dá)到 10%左右,無(wú)法滿

10、足要求,分析后感覺(jué)等分網(wǎng)格的價(jià)格區(qū)間是正確的,但每次買賣的資金量不應(yīng)該等分,而要改進(jìn).改進(jìn)的方向是采用以下方法:指數(shù)建倉(cāng)法,就是用指數(shù)函數(shù)來(lái)指導(dǎo)每個(gè)等分價(jià)位的買賣量.在等分網(wǎng)格交易法中按 5%的間隔等分了股價(jià)的基礎(chǔ)上,用指數(shù)函數(shù)改進(jìn)每次買賣數(shù)量,使得交易數(shù)量的比重按照我們理想的兩個(gè)方向變化:1).買進(jìn)股票后它的成本會(huì)向階段最低價(jià)靠近,按計(jì)算建倉(cāng)后的成本只比階段最低價(jià)高 5%左右,降低了成本,從而避免了股價(jià)從高位回落時(shí)在高位建倉(cāng)數(shù)量太多而

11、高位套牢的現(xiàn)象.2).在賣出股票后,其賣出成本會(huì)向階段最高點(diǎn)靠近,按計(jì)算賣出后的成本只比階段最高價(jià)低5%左右,大幅提高了收益率,同時(shí)也避免了股價(jià)見(jiàn)到高點(diǎn)回落后沒(méi)有及時(shí)獲利了結(jié),把該賺的錢(qián)沒(méi)有及時(shí)賺到手,附圖所示為買賣的數(shù)量曲線示圖.等分網(wǎng)格交易法更注重短線的收益,而網(wǎng)格/指數(shù)建倉(cāng)法就更注重于行情的長(zhǎng)線趨勢(shì),所以說(shuō)指數(shù)建倉(cāng)法體現(xiàn)了長(zhǎng)線是金短線銀原則.在上一段的解釋中出現(xiàn)了“階段最低價(jià)“和“階段最高價(jià)“的詞,這就有疑問(wèn)了,該如何確定“階段最

12、低價(jià)“和“階段最高價(jià)“這兩個(gè)點(diǎn)呢,我們知道每只股票由于它的盤(pán)子大小,所處行業(yè),及操作的機(jī)構(gòu)基金等的資金運(yùn)作量的不同,各自會(huì)有不同的漲跌習(xí)慣和風(fēng)格,就像人類的 DNA 基因一樣,每只股票走勢(shì)特性基本都不一樣,但是其個(gè)股的 DNA 特征數(shù)據(jù)基本不會(huì)變化,從此我們可以分析解剖每只股票在牛熊中的走勢(shì)特征來(lái)判斷不同時(shí)期階段漲跌的幅度.把以上理念轉(zhuǎn)化成程序后,經(jīng)過(guò)大量的歷史行情模擬復(fù)盤(pán),結(jié)果基本上達(dá)到了設(shè)計(jì)的要求, 附圖是把程序放到最壞的行情下(上