基于隨機變異優(yōu)化選擇規(guī)則的神經(jīng)網(wǎng)絡在匯率預測方面的應用.pdf

1、廈門大學學位論文原創(chuàng)性聲明本人呈交的學位論文是本人在導師指導下，獨立完成的研究成果。本人在論文寫作中參考其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究成果，均在文中以適當方式明確標明，并符合法律規(guī)范和《廈門大學研究生學術活動規(guī)范(試行)》。另外，該學位論文為()課題(組)的研究成果，獲得()課題(組)經(jīng)費或實驗室的資助，在()實驗室完成。(請在以上括號內填寫課題或課題組負責人或實驗室名稱，未有此項聲明內容的，可以不作特別聲明。)聲明人(簽名)：荔小金芳冢

2、勁步年I≥月哆日摘要匯率是一種貨幣對另一種貨幣的比值，表示一種貨幣相對另一種貨幣的價格。匯率本質上給出的是這兩種貨幣在外匯市場上的供求關系。短期看來，匯率受外匯市場上兩種貨幣的供求關系影響，長期上講，則主要是由兩國相對價格水平、關稅、對一國商品相對于另一國商品的偏好以及生產率決定。人民幣兌美元的匯率反映并且影響著中美兩國的經(jīng)貿關系，并對我國進出口貿易、國內物價水平以及金融資產安全有重要影響。在當前中美兩國經(jīng)濟聯(lián)系不斷加深、我國繼續(xù)持有大

3、量美元外匯的形勢下，準確預測人民幣兌美元匯率，對我國制定正確的經(jīng)濟政策、保持良好的經(jīng)濟發(fā)展、確保金融資產安全都具有重要意義。本文的主要工作是，應用基于隨機變異優(yōu)化選擇規(guī)則的人工神經(jīng)網(wǎng)絡(NeuralNetworkBasedORMonteCarloAdaptatiOnRule，簡稱MCANN)，對人民幣兌美元匯率進行了預測。數(shù)值模擬結果表明，與已有的匯率預測方法，諸如ARIMA模型、GARCH模型等相比，MCANN在匯率預測方面能給出更為

4、準確的結果。本文第一部分主要介紹與匯率相關的背景知識、決定匯率變化的主要理論、影響匯率的因素以及經(jīng)濟物理簡述。第二部分介紹人工神經(jīng)網(wǎng)絡設計的理論和方法，包括了大腦神經(jīng)網(wǎng)絡的基本常識、人工神經(jīng)元模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡簡介。第三部分首先介紹隨機變異優(yōu)化選擇方法的基本思想和具體算法，然后給出如何將此方法用于匯率等問題的預測，同時給出MCANN對人民幣兌美元匯率的預測，并與各種相關方法進行比較。第四部分提出MCANN在金融數(shù)據(jù)預測方面其他一些應用實