企業(yè)市場風險傳導機理及管理機制研究.pdf

1、自2008年全球金融危機以來,企業(yè)在遭受諸多金融危機事件沖擊的同時,面對的內(nèi)、外部市場環(huán)境也發(fā)生了深刻的變化,具體表現(xiàn)在市場環(huán)境不確定性的加劇和市場系統(tǒng)無序化程度的加強,這就使得企業(yè)面臨著更為復雜的市場風險。
　　 因此,非常有必要對企業(yè)市場風險及其傳導機理進行系統(tǒng)分析,并構(gòu)建市場風險傳導的管理機制,為企業(yè)在實踐中更好的應付、防范和預警市場風險,提供理論指導和參考。
　　 本論文綜合運用風險理論、風險管理理論、系統(tǒng)工程理

2、論等相關(guān)的科學理論和方法,從風險傳導的角度對企業(yè)市場風險進行了較全面的分析和研究。具體內(nèi)容如下:
　　 第一章主要是對論文的研究目的、研究意義、國內(nèi)外研究綜述、論文的研究內(nèi)容和論文設(shè)計方案等方面的內(nèi)容進行了介紹;
　　 第二章首先介紹了企業(yè)市場風險的定義、特性和內(nèi)容;其次分析了企業(yè)市場風險形成的內(nèi)部、外部和綜合原因,然后對企業(yè)市場風險傳導內(nèi)涵進行了分析;最后對企業(yè)市場風險傳導的關(guān)鍵構(gòu)成要素和傳導特性進行了總結(jié)和歸納;

3、r>　　 第三章對企業(yè)市場風險傳導的形成原因進行了詳細論述;第二節(jié)對企業(yè)市場風險傳導的動因進行了總結(jié);然后對企業(yè)市場風險傳導的動態(tài)過程進行了分析和描述,最后對企業(yè)市場風險的傳導規(guī)律及傳導方式進行了詳細分析和闡述;
　　 第四章首先確立了企業(yè)市場風險傳導風險因子指標體系選擇的基本原則,其次運用HHM方法確定了企業(yè)市場風險傳導風險因子指標;最后選取相容矩陣分析法和熵值法相結(jié)合的改進型的熵值模型來確定風險因子指標的權(quán)重;
　　

4、 第五章主要是對企業(yè)市場風險傳導測評進行了研究。首先明確了測評的內(nèi)涵和原則;其次,在對企業(yè)市場風險傳導測評指標的選取時,主要是運用雙準則風險評級過濾法來確立企業(yè)市場風險傳導測評的風險因子指標;然后運用灰色系統(tǒng)理論來構(gòu)建了企業(yè)市場風險傳導測評模型;
　　 第六章構(gòu)建了企業(yè)市場風險傳導的管理機制。首先界定了構(gòu)建企業(yè)市場風險預警系統(tǒng)的原則和功能;其次構(gòu)建了包括六大子子系統(tǒng)的企業(yè)市場風險預警系統(tǒng);最后構(gòu)建了市場風險各傳導階段的應對機制