某銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、隨著中國(guó)金融市場(chǎng)開放進(jìn)程的加快,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行面臨外資金融機(jī)構(gòu)更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),各項(xiàng)授信業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)務(wù)、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)等均收到來自外部市場(chǎng)的沖擊,在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí),有部分銀行忽視了客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作,客戶風(fēng)險(xiǎn)事件層出不窮,各商業(yè)銀行在競(jìng)爭(zhēng)中處于強(qiáng)勢(shì)則必須建立一種競(jìng)爭(zhēng)最優(yōu)客戶機(jī)制,將資源投向優(yōu)質(zhì)客戶、優(yōu)勢(shì)行業(yè)和地區(qū),發(fā)展高效信用品種,實(shí)現(xiàn)信貸資源的最佳配置和信貸資產(chǎn)安全性、流動(dòng)性、效益性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。所以,要在遵循金融法律與規(guī)章的條件下,充分

2、運(yùn)用各種信貸經(jīng)營(yíng)管理手段,不斷地實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)信貸資源對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)信貸資源的替換,不斷地以優(yōu)質(zhì)來置換劣質(zhì),用最優(yōu)來置換次優(yōu)。退出非盈利性客戶,割斷與信用缺失客戶的經(jīng)營(yíng)關(guān)系,是商業(yè)銀行防范、規(guī)避客戶風(fēng)險(xiǎn)的重要戰(zhàn)略思路,也是商業(yè)銀行重要的基礎(chǔ)性工作。實(shí)施對(duì)外開放以來,國(guó)際銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、方法不斷涌入中國(guó),推動(dòng)了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行加快改革和發(fā)展的步伐,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理得到了前所未有的重視和加強(qiáng),與國(guó)際先進(jìn)銀行的差距不斷縮小。但沒有信用風(fēng)險(xiǎn)管理體

3、系就沒有真正意義上的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。2006年12月10日以后,外資銀行進(jìn)入中國(guó)的步伐還將加快。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行追切需要加快研究和實(shí)施內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),夯實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ),鍛煉和提高與國(guó)際先進(jìn)銀行同臺(tái)競(jìng)技的風(fēng)險(xiǎn)管理能力?？梢哉f,提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平是提高我國(guó)銀行業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的根本措施和當(dāng)務(wù)之急。
　　 本文以某銀行客戶風(fēng)險(xiǎn)管理方法為研究對(duì)象,借鑒國(guó)內(nèi)外有關(guān)研究成果,通過對(duì)客戶授信活動(dòng)過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、管理及分析,使

4、授信活動(dòng)處于安全可靠的運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。第一部分,闡述了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論及國(guó)內(nèi)外經(jīng)典的研究成果;第二部分,詳細(xì)介紹了某行在客戶信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,以及現(xiàn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)分析流程和體系;第三部分,介紹信用風(fēng)險(xiǎn)分析體系中各分析部分使用的模型或者方法,對(duì)于運(yùn)用標(biāo)普和Z-score模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析,初步處理用戶數(shù)據(jù),得出定性分析,然后用現(xiàn)有的客戶財(cái)務(wù)報(bào)表信息計(jì)算出客戶的盈利性指標(biāo),得到一個(gè)定量的分析結(jié)果;第四部分,對(duì)第三部分的分析方法進(jìn)行實(shí)例驗(yàn)證