我國(guó)商業(yè)銀行效率與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系研究.pdf

1、隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入“新常態(tài)”、利率市場(chǎng)化改革加快推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)金融挑戰(zhàn)，我國(guó)銀行業(yè)所處環(huán)境之復(fù)雜前所未有。在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的大背景下，商業(yè)銀行面臨著盈利增速下降以及資產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)等問(wèn)題的挑戰(zhàn)，同時(shí)金融的改革與轉(zhuǎn)型也給商業(yè)銀行帶來(lái)了很多機(jī)遇，面對(duì)新一輪的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，如何有效提高效率、控制風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行管理的重要問(wèn)題。
　　本文圍繞商業(yè)銀行效率與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入研究。首先，從靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩個(gè)角度測(cè)算了我國(guó)商業(yè)銀行的技術(shù)效率和全要素生產(chǎn)效率變

2、動(dòng)。其次，運(yùn)用因子分析法對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了測(cè)算。再次，運(yùn)用DEA方法和Tobit模型對(duì)商業(yè)銀行效率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系進(jìn)行研究。研究發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行的技術(shù)效率和純技術(shù)效率呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì)，國(guó)有商業(yè)銀行的技術(shù)效率的下降慢于股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行，并且三類(lèi)商業(yè)銀行技術(shù)效率值的區(qū)別越來(lái)越小;商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢(shì);考慮風(fēng)險(xiǎn)之后的商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率與全要素生產(chǎn)效率的值比沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的效率值要大;對(duì)于全樣

3、本而言，商業(yè)銀行的綜合風(fēng)險(xiǎn)、非利息收入占比、凈利差與銀行效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，且影響是顯著的，商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模對(duì)銀行效率的影響是不顯著的;對(duì)不同類(lèi)型的商業(yè)銀行而言，綜合風(fēng)險(xiǎn)、非利息收入占比、凈利差和資產(chǎn)規(guī)模對(duì)不同類(lèi)型的商業(yè)銀行效率的影響是不同的;對(duì)于全樣本而言，信用風(fēng)險(xiǎn)因子、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)因子與商業(yè)銀行效率呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系，資本風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)因子與商業(yè)銀行效率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系，但是影響不顯著。最后，在實(shí)證結(jié)論的基礎(chǔ)上，對(duì)提高銀行效率和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)