非利息收入對我國商業(yè)銀行效率的影響研究.pdf

1、在很長一段時期中，我國商業(yè)銀行以資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)為主要盈利項。然而，近年來我國的金融環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的存貸差額日益縮小，從而導(dǎo)致了我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)的發(fā)展空間日漸萎縮。隨著市場的全面開放，利率市場化的進(jìn)程加快，互聯(lián)網(wǎng)金融的迅速發(fā)展使銀行業(yè)的競爭日益激烈，單純依靠借貸利差收入的盈利模式已經(jīng)不再適應(yīng)時代的發(fā)展需求，因而銀行均把非利息收入看作重要的利潤增長點(diǎn)。毋庸置疑，現(xiàn)在我國銀行業(yè)需要解決的首要問題便是發(fā)展非利息業(yè)務(wù)、

2、尋求新的利潤增長點(diǎn)。在對非利息業(yè)務(wù)的研究過程中，大多數(shù)的研究者將重點(diǎn)放在了非利息業(yè)務(wù)與銀行盈利性和風(fēng)險性（穩(wěn)定性）的關(guān)系問題上，并運(yùn)用財務(wù)學(xué)的理論實施了深入細(xì)致的研究，研究結(jié)果卻存在頗多爭議，使得銀行對非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展陷入兩難的困境。本文認(rèn)為，無論非利息業(yè)務(wù)對銀行具有積極的效應(yīng)，還是擁有消極的效應(yīng)，其實都是商業(yè)銀行在進(jìn)行非利息業(yè)務(wù)拓展、非利息產(chǎn)品創(chuàng)新后，銀行效率得到提高或者損害的外在體現(xiàn)。效率是一個全面且綜合的指標(biāo)，不但可以反映經(jīng)濟(jì)實體

3、的盈利水平，還可以反映其可持續(xù)發(fā)展和競爭能力，是銀行競爭力的核心指標(biāo)和集中體現(xiàn)。因此，本文基于經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，通過實證分析探討非利息收入與商業(yè)銀行效率的關(guān)系，試圖對“非利息業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)后果”之謎提出新的佐證。
　　本研究首先介紹了非利息收入的定義和特點(diǎn)以及銀行效率的定義和測度方法。其次，簡單介紹了我國非利息收入的成長歷程，并對我國現(xiàn)階段的非利息收入發(fā)展情況進(jìn)行了詳細(xì)地分析。再次，選取在我國A股上市的16家商業(yè)銀行2007～2015年的數(shù)

4、據(jù)來研究非利息業(yè)務(wù)與銀行效率之間的關(guān)系。先使用 DEA－ Malmquist模型測算了16家銀行的全要素生產(chǎn)率，將其作為被解釋變量用于衡量銀行效率水平，再分別以非利息收入占比、手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比、投資收益占比為解釋變量構(gòu)建回歸模型來分析非利息業(yè)務(wù)的發(fā)展對銀行效率的影響。為了區(qū)分不同類型的商業(yè)銀行，又將研究樣本分為了三組：全體樣本銀行、大型國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，分別進(jìn)行了分析，實證。實證結(jié)果表明:非利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入與全