我國商業(yè)銀行道德風險及其對策研究.pdf

1、伴隨中國金融市場開放程度的不斷提高、金融創(chuàng)新的步伐加快，商業(yè)銀行面臨的金融風險與日俱增，其所帶來的問題也越來越受到人們的關(guān)注與重視。我國銀行業(yè)目前的風險管理水平與國際大銀行先進的風險管理相比還有較大的差距，提高我國商業(yè)銀行的風險管理水平、及早化解、防范和控制金融風險，是當前我國商業(yè)銀行面臨并亟需解決的問題。
　　由于我國商業(yè)銀行內(nèi)部績效考評機制設(shè)計缺陷、從業(yè)人員職位升遷與業(yè)績掛鉤、銀行風險經(jīng)營管理理念滯后以及事后責任追究懲罰制度不

2、健全等原因，使得當前我國商業(yè)銀行道德風險表現(xiàn)日益突出。而從國際范圍看，金融行業(yè)道德風險的頻發(fā)與巨大的金融風險不無關(guān)系，如巴林銀行的倒閉、“次貸危機”等。因此著眼于我國商業(yè)銀行道德風險的研究，對于降低銀行業(yè)的風險、有效進行金融監(jiān)管意義重大。
　　本文在分析了前人文獻資料的基礎(chǔ)上，采用定性與定量結(jié)合的方法對我國商業(yè)銀行道德風險的表現(xiàn)形式、成因及風險大小的度量進行了系統(tǒng)的闡述。具體工作如下:首先，界定了商業(yè)銀行道德風險的內(nèi)涵及分類，從委

3、托代理、不完備契約理論角度闡述商業(yè)銀行道德風險存在的可能性;其次，歸納總結(jié)了我國商業(yè)銀行道德風險的具體表現(xiàn)形式及不良影響，發(fā)現(xiàn)道德風險的存在放大了銀行業(yè)的總風險，是個危險的急需解決的問題;再次，進一步應(yīng)用委托代理理論分析了道德風險形成的原因，指出其存在的根源，同時也對我國商業(yè)銀行道德風險存在的特殊性進行了闡釋;第四，采用定量分析的方法從定量的角度進一步研究了三種情況即“到期只清收部分貸款”、“貸款展期”、“貸新還舊”下，道德風險的存在都

4、會給銀行帶來更為巨大的損失;最后，針對商業(yè)銀行道德風險的現(xiàn)狀，提出了適合我國商業(yè)銀行降低道德風險的具體策略。
　　本論文的主要創(chuàng)新之處在于考慮到我國經(jīng)濟體制的特殊性，探討了商業(yè)銀行道德風險在我國產(chǎn)生可能性及具體表現(xiàn);同時，基于銀行經(jīng)理人隱藏行動的視角建立了一個我國商業(yè)銀行道德風險存在根源的定量模型，應(yīng)用該模型量化分析了銀行道德風險產(chǎn)生的原因之一。
　　由于國內(nèi)金融及銀行業(yè)經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)資料大都屬于商業(yè)秘密，因此數(shù)據(jù)資料的欠缺使