兩類復合Poisson-Geometric風險模型的破產(chǎn)問題研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩52頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、破產(chǎn)理論是現(xiàn)代精算風險理論的基礎和核心，也是當今精算研究的難點和熱點，而破產(chǎn)概率和預警區(qū)則是其中一個非常重要的研究方向。破產(chǎn)概率所關注的是保險公司破產(chǎn)的可能性大小，預警區(qū)所關注的是如何去刻畫破產(chǎn)后負盈余所持續(xù)的時間。本文將鞅論和馬爾科夫理論用于兩類復合Poisson-Geometric風險模型的破產(chǎn)概率、赤字分布以及預警區(qū)的研究，主要工作如下:
　　(1)利用盈余過程的強馬氏性，研究了常利率下復合Poisson-Geometric

2、風險模型的破產(chǎn)概率、赤字分布和預警區(qū)，得到了該風險模型的破產(chǎn)概率、赤字分布所滿足的積分方程以及單個預警區(qū)條件矩母函數(shù)所滿足的微積分方程，并在指數(shù)索賠情形下得到了赤字分布和單個預警區(qū)條件矩母函數(shù)的精確解。
　　(2)利用盈余過程的鞅性，研究了復合Poisson-Geometric相依風險模型的破產(chǎn)概率、赤字分布和預警區(qū)，得到了該風險模型的破產(chǎn)概率公式及其Cramer-Lundberg逼近的表達式、赤字分布所滿足的積分方程、單個預警區(qū)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論