我國上市商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風險管理研究.pdf

1、隨著社會和經(jīng)濟的發(fā)展，商業(yè)銀行發(fā)揮著日趨重要的作用，我國上市商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模占全國所有銀行資產(chǎn)總規(guī)模的90％以上，信貸業(yè)務(wù)是我國國內(nèi)上市商業(yè)銀行最核心、最傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)。信貸業(yè)務(wù)操作風險雖然會受到外界因素的影響，但內(nèi)在原因是最主要的。在信貸業(yè)務(wù)中，面臨更加復雜的風險因素，相對于市場風險和信用風險，操作風險呈現(xiàn)上升趨勢。進行我國上市商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風險管理的研究，對于完善競爭機制、樹立銀行品牌形象、保護民眾及投資者利益，都起到至關(guān)重要的

2、作用。
　　本文以我國上市商業(yè)銀行為研究對象，搜集了上市商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風險管理研究的國內(nèi)外文獻材料和研究成果，結(jié)合經(jīng)濟學、管理學的知識要點，闡述了信貸操作風險的理論基礎(chǔ)，其中包括我國上市商業(yè)銀行概況、信貸風險理論及信貸業(yè)務(wù)操作風險理論、信貸操作風險與市場風險和信用風險的關(guān)系等，用外部性理論、短期行為理論、“有限理性”、信息不對稱原理對上市商業(yè)銀行信貸操作風險進行經(jīng)濟學解釋。
　　本文通過選取上市商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風險

3、案例樣本，對其風險狀況進行總結(jié)和分析。在上市商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風險識別部分，按照貸前調(diào)查不實、審批決策失誤、越權(quán)發(fā)放貸款、信貸資金被挪用、貸后管理不到位、押品管理不到位、虛假資料騙貸、惡意逃廢銀行債務(wù)等八方面分析信貸業(yè)務(wù)操作風險來源，列舉了風險點，建立起風險識別的指標體系，并以上市商業(yè)銀行的具體案例來對風險來源和識別指標體系進行實證檢驗;按照上市商業(yè)銀行所處的環(huán)境，對信貸業(yè)務(wù)操作風險管理進行PEST分析，提出政治、經(jīng)濟、文化、技術(shù)等各

4、方面要素的影響。在上市商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)操作風險計量方面，本論文采用收入模型，選取了14家上市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)，以直接反映信貸經(jīng)營成果的凈利息收入的波動率σ2為解釋變量，選取影響盈利能力的因素、信用風險因素、市場風險因素、流動性風險因素等各方面指標為被解釋變量，解釋變量對被解釋變量波動率的解釋比例為擬合優(yōu)度R2，不能被這幾項解釋變量影響的因素即為操作風險所解釋的部分。通過回歸分析輸出結(jié)果，被解釋變量利息凈收入被解釋變量解釋的程度高達93.8