金融量化策略開發(fā)平臺(tái)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、隨著金融工具的不斷創(chuàng)新，期貨、期權(quán)等金融衍生品的相繼出現(xiàn)帶來了市場(chǎng)上套利和趨勢(shì)操作等盈利機(jī)會(huì)的出現(xiàn)。面對(duì)大量的、復(fù)雜的金融信息，量化投資和程序化交易利用計(jì)算機(jī)技術(shù)比人工分析和人工操作更能把握這種盈利機(jī)會(huì)。因此量化投資在金融領(lǐng)域得到了迅速的發(fā)展。
　　量化投資是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)根據(jù)量化模型進(jìn)行實(shí)踐的一種投資方法。金融量化研究首先基于對(duì)金融市場(chǎng)規(guī)律的大量的觀察提出盈利模型的假設(shè)，根據(jù)假設(shè)提煉預(yù)測(cè)因子并構(gòu)建策略，根據(jù)已有金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?zāi)?/p>

2、型的有效性和盈利能力，然后根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果支持或者推翻該假設(shè)；最后優(yōu)化策略并實(shí)現(xiàn)交易策略程序。
　　量化投資在發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用和實(shí)踐，量化模型和軟件建設(shè)水平已經(jīng)高度成熟。在我國(guó)量化投資思想和量化工具則是起步不久，近年來對(duì)量化投資和量化軟件工具的探索在蓬勃的發(fā)展中。受國(guó)內(nèi)某私募公司委托開發(fā)一款金融量化策略開發(fā)平臺(tái)。該平臺(tái)設(shè)計(jì)為運(yùn)行在Windows設(shè)備上，提供策略開發(fā)、策略回測(cè)、期貨實(shí)盤交易等功能。
　　本文首先討論了金融

3、量化策略開發(fā)平臺(tái)的需求，分析國(guó)內(nèi)外量化投資的發(fā)展現(xiàn)狀和策略開發(fā)平臺(tái)的特點(diǎn)，基于國(guó)內(nèi)期貨公司現(xiàn)階段發(fā)展需求，針對(duì)金融量化策略開發(fā)和程序化交易提供了一個(gè)交易策略程序開發(fā)、測(cè)試和運(yùn)行的平臺(tái)。針對(duì)策略驗(yàn)證中大規(guī)模數(shù)據(jù)分析遇到的性能瓶頸，為策略開發(fā)者提供了使用CUDA調(diào)用GPU計(jì)算模塊的方法。該平臺(tái)是采用GPU作為并發(fā)計(jì)算模塊的客戶端程序，和傳統(tǒng)的輕量化策略開發(fā)軟件相比擁有更高的計(jì)算性能，和大規(guī)模分布式量化平臺(tái)相比降低了維護(hù)難度和IT設(shè)施的成本投

4、入。
　　金融量化策略開發(fā)平臺(tái)為量化投資者提供策略程序的開發(fā)，驗(yàn)證和運(yùn)行的平臺(tái),幫忙研究者完成投資模型的程序化實(shí)現(xiàn)。平臺(tái)為用戶提供策略模板，策略模板是一個(gè)代碼工程，用戶基于策略模板快速的完成投資模型的程序?qū)崿F(xiàn)。策略程序?qū)崿F(xiàn)后導(dǎo)入到平臺(tái)中進(jìn)行運(yùn)行。策略有效性和盈利能力需要結(jié)合歷史行情數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證。平臺(tái)提供歷史數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、讀取、更新功能，并利用歷史數(shù)據(jù)為用戶提供模擬行情交易和批量數(shù)據(jù)驗(yàn)證模型的功能。在驗(yàn)證階段，大量的歷史數(shù)據(jù)的計(jì)算和分

5、析通?；ㄙM(fèi)大量的計(jì)算時(shí)間。提高策略驗(yàn)證的速度是量化分析平臺(tái)考量的重點(diǎn)。平臺(tái)根據(jù)批量數(shù)據(jù)分析的特點(diǎn)提供了GPU計(jì)算模塊的調(diào)用接口，幫忙用戶提升計(jì)算性能，在相同數(shù)據(jù)量的情況提高了近20倍的運(yùn)行速度提升。策略是否行之有效不僅要通過歷史數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，還要測(cè)試其是否能在交易操作中把握投資機(jī)會(huì)。平臺(tái)提供模擬行情數(shù)據(jù)下傳和交易的功能，使用歷史數(shù)據(jù)模擬實(shí)盤行情數(shù)據(jù)下傳，使策略程序響應(yīng)行情數(shù)據(jù)并作出交易操作。平臺(tái)實(shí)現(xiàn)期貨實(shí)盤行情和交易鏈接，提供實(shí)盤行情數(shù)據(jù)