基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的期貨風險規(guī)避系統(tǒng)研究與實現(xiàn).pdf

1、隨著經(jīng)濟的迅速發(fā)展，期貨交易在世界經(jīng)濟中所占的分量越來越重，作為一種高級的商品交易形式和現(xiàn)代投資方法，期貨有著巨大的發(fā)展?jié)摿?。由于期貨市場靈活，又有著很強的“杠桿效應”，它不僅僅充滿了機遇，同樣也充滿了風險。從投資者的角度來講如何把握機遇，規(guī)避風險很重要，同樣從投資者的代理，即期貨經(jīng)紀公司的角度來講，這一點同樣重要。數(shù)據(jù)挖掘作為知識發(fā)現(xiàn)的重要工具，能夠從大量的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)有價值的信息，而這一點，正好適用于期貨交易中的大量交易記錄。這些記錄

2、作為金融數(shù)據(jù)具有高度的完整性，而記錄中又包含交易者的各種交易信息。因此為了研究交易者的交易行為和習慣對期貨風險的影響，我們利用關(guān)聯(lián)規(guī)則分析來對期貨交易者的交易記錄進行挖掘，找出交易行為和風險間可能的潛在聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)相關(guān)規(guī)則，實現(xiàn)對風險的預警和規(guī)避。本文對于基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的期貨風險規(guī)避系統(tǒng)進行了研究，主要工作如下：
　?。?）介紹了期貨的相關(guān)背景知識，從交易特點，市場機制和國內(nèi)外發(fā)展的角度進行論述；介紹了關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的基本理論和基本方法

3、，著重對關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的過程進行了說明，并根據(jù)關(guān)聯(lián)規(guī)則的不同對規(guī)則進行了分類，重點分析了Apriori算法，介紹了算法的算法思想、內(nèi)容性質(zhì)，詳細介紹了算法的具體步驟，并給出了偽代碼描述。
　?。?）研究并實現(xiàn)了一個期貨風險規(guī)避系統(tǒng)，對系統(tǒng)進行需求分析和功能設計，針對我國期貨市場中的交易者面臨的風險，把關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘和風險規(guī)避相結(jié)合，利用關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘計算行為風險規(guī)則，利用該規(guī)則幫助期貨公司對客戶風險進行預警，達到風險規(guī)避的目的。

4、　?。?）提出了一種基于矩陣處理的Apriori改進算法并對算法效率改進進行實驗驗證，把事務庫中存儲的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化映射到一個布爾矩陣中，利用Apriori的性質(zhì)及其推論對矩陣進行壓縮，通過對矩陣進行操作處理找出所有的頻繁項集，從而避免反復掃描整個事務庫，提高了算法的效率。
　?。?）針對期貨市場中的交易者的行為和風險間的關(guān)系，提出了行為風險規(guī)則的概念，用關(guān)聯(lián)規(guī)則進行表示。
　　系統(tǒng)實現(xiàn)后，用實際期貨交易數(shù)據(jù)進行測試，能夠有效的計