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1、文章討論用股票和現(xiàn)金共同作為保證金的情況下融資融券保證金系統(tǒng)的設(shè)定方法，應(yīng)用負(fù)的收益條件概率(CPNR)作為測(cè)量券商風(fēng)險(xiǎn)的工具，構(gòu)造了一個(gè)可以根據(jù)股票價(jià)格變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整的保證金系統(tǒng)，稱(chēng)作推演保證金系統(tǒng)。
實(shí)證研究中對(duì)上證126只股票25200次融資交易進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)比分析了推演保證金系統(tǒng)和法定保證金系統(tǒng)之間的差別。推演保證金系統(tǒng)平均初始保證金比率和維持保證金比率為分別為55％和118%。在初始保證金相同的條件下，推演保證金
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