JH分行基于經(jīng)濟(jì)資本的信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究.pdf

1、日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下,如何提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力,建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制水平,是中國(guó)商業(yè)銀行迫切需解決的問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)資本的引入將幫助中國(guó)的銀行提高經(jīng)營(yíng)管理水平,提高企業(yè)決策能力,在追求更高回報(bào)的同時(shí),促進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè),實(shí)現(xiàn)資本的合理配置。信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，銀行大量的不良資產(chǎn)和國(guó)外銀行的競(jìng)爭(zhēng)，使得提高銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為我國(guó)銀行業(yè)面臨的重要課題。國(guó)際上由于新巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)和衍生品交易

2、的快速發(fā)展，信用風(fēng)險(xiǎn)的管理正經(jīng)歷著一場(chǎng)革命，涌現(xiàn)出了大量有代表性的信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型。在不久的將來(lái)必將導(dǎo)致銀行業(yè)新一輪核心競(jìng)爭(zhēng)的變化。
　　本文結(jié)合巴塞爾新資本協(xié)議,以經(jīng)濟(jì)資本管理理論的應(yīng)用為基礎(chǔ),結(jié)合國(guó)內(nèi)外實(shí)際情況,理論聯(lián)系實(shí)際,以JH分行為研究對(duì)象,對(duì)JH分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的產(chǎn)生和發(fā)展進(jìn)行了較系統(tǒng)的調(diào)查。分析了JH分行經(jīng)濟(jì)資本管理的成效和不足。針對(duì)JH分行暴露在經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用方面的問(wèn)題,提出了提高其信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的措施。

3、>　　本論文認(rèn)為，JH分行的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及經(jīng)濟(jì)資本的運(yùn)用僅僅開(kāi)始起步，但在風(fēng)險(xiǎn)管理的幾個(gè)方面如風(fēng)險(xiǎn)偏好、行業(yè)限額、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等已開(kāi)始運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本的手段管理信用風(fēng)險(xiǎn)。JH分行在客戶信用等級(jí)、區(qū)域、行業(yè)等方面還有提升信用風(fēng)險(xiǎn)管理的空間。提升JH分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行：提高客戶的綜合貢獻(xiàn)度，提高區(qū)域RAROC水平，提高優(yōu)勢(shì)行業(yè)的RAROC水平，提高議價(jià)能力等。論文的研究成果將對(duì)JH分行完善信用風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策依據(jù)，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行也有