幾類支付紅利的離散時間風險模型的研究.pdf

1、隨著保險業(yè)的發(fā)展和競爭的加劇，帶分紅的保險越來越多，帶分紅策略的風險模型的研究成為風險理論研究的熱點課題.本文主要在幾類離散時間風險模型基礎上建立相應的帶分紅策略的風險模型，并研究了這些模型的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)、破產(chǎn)概率、破產(chǎn)持續(xù)時間、破產(chǎn)前盈余的分布、破產(chǎn)時破產(chǎn)赤字的分布等破產(chǎn)量的相關性質(zhì).主要的工作如下:
　　 1.首先在復合馬爾科夫二項模型的基礎上，建立了一個支付紅利的復合馬爾科夫二項風險模型.給出了有條件

2、和無條件的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的瑕疵更新方程及其漸近估計，得到了有條件和無條件的破產(chǎn)概率、有條件和無條件的破產(chǎn)赤字的分布等破產(chǎn)量的遞推公式及其漸近解.
　　 2.討論了紅利界為一般非負整數(shù)的支付紅利的雙險種復合二項風險模型.對于盈余大于和小于紅利界的情況同時進行了討論，得到了兩種情況下的Gerber-Shiu折現(xiàn)罰金函數(shù)滿足的瑕疵更新方程及其漸進表達式和破產(chǎn)概率、破產(chǎn)赤字的分布等的遞推公式.
　　 3.