基于回歸分析的銀行操作風險情景預測系統設計.pdf

1、近年來越來越多的國內外銀行開始實施巴塞爾新資本協議，該協議三大支柱的第一支柱要求各銀行必須根據監(jiān)管機構要求度量風險經濟資本需求并預留相應的風險抵御資本金。協議并沒有限定高級計量法的實現，融通銀行選擇損失分布法，風險資本的計算結果是“以歷史看待的”，不可能完全代表未來，因此改進了該計量框架，引入基于情景的“前瞻性”的輸入，使得風險資本的計量結果更能代表未來損失。通常銀行的業(yè)務環(huán)境、營收利潤、業(yè)務規(guī)模、風險控制水平、等因素會影響來年的操作風

2、險值。通過回歸分析找出了各關鍵因子及其與風險損失之間的統計回歸方程，并建立風險情景預測系統。業(yè)務經理和風險控制經理調整以上關鍵因子來模擬在各種情景下地區(qū)或金融產品未來的損失。進而融通銀行提前預留了相應的風險資本金來抵御風險。
　　首先討論操作風險和巴塞爾新資本協議，接著指出融通銀行操作風險高級計量法的不足，明確了應用回歸分析建立情景預測系統進行改進的必要性。接著討論銀行地區(qū)操作風險預測、銀行業(yè)務線的操作風險預測等主要功能，分析了預