基于數(shù)據挖掘與多準則決策的上市公司信用風險評估.pdf

1、上市公司作為現(xiàn)代社會經濟的基本組成單位，其信用風險狀況直接關系到整個國民經濟的運行狀況。如何快速、準確地預測出上市公司信用風險狀況，已經成為金融風險管理領域的重要話題。
　　數(shù)據挖掘技術是伴隨著眾多學科的發(fā)展尤其是數(shù)據庫和計算機計算能力的提升而成長起來的，可謂眾多新老學科的“集大成者”。它擁有比較完善的數(shù)據清理、屬性選擇及分類預測等方法體系，在風險評估領域大有可為。多準則決策技術很適合處理多輸入及多輸出問題，能分析數(shù)據屬性之間的關

2、系以及相對重要程度。另外，多個準則之間的矛盾性和不可公度性等特點正好與金融領域風險最小化、收益最大化等特征相類似，為相關方法的應用提供了可能性。事實上，多準則決策方法已經被廣泛應用于信用風險評估、投資方案排序等研究領域。
　　鑒于上市公司信用風險所表現(xiàn)出的復雜特點，數(shù)據挖掘與多準則決策相融合的方法，對上市公司信用風險排序和信用違約分類預測的研究具有一定的借鑒意義。本研究借助于數(shù)據挖掘方法和多準則決策技術，將新興交叉學科的最新研究成

3、果引入到風險評估與違約預測領域，構建相關的理論模型，以期為上市公司信用風險評估提供一種新的解決思路。
　　本文以我國股票市場上百家上市公司為對象，借助數(shù)據挖掘與多準則決策技術，系統(tǒng)地研究一種集成化的信用風險評估方法。首先，采用多種常見的數(shù)據挖掘方法對相關財務數(shù)據進行預處理和屬性子集選擇；然后，借助于多準則決策中的幾種典型方法，完成指標權重確定和決策方案排序的任務；最后，再利用數(shù)據挖掘中的聚類方法對考察對象進行分類預測，從而將優(yōu)劣對