水電商報價策略研究與風險評估.pdf

1、隨著20世紀80年代末英國電力市場改革的興起，世界范圍內的電力工業(yè)正經歷著市場化的改革，我國也是在不斷的積極推進電力市場的改革進程。電力體制改革的目的是引入市場競爭機制，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，產生最大的社會效益。 競爭首先從發(fā)電側開始，發(fā)電商面臨的問題也越來越復雜。尤其電價的巨大波動性給發(fā)電商帶來的金融風險是不可忽視的，不管是火電還是水電都必須面臨隨機電價帶來的金融風險。水資源因為其清潔、可再生等優(yōu)點，水力發(fā)電受到大力提倡。我國水

2、資源很豐富，在水力發(fā)電方面具有可觀的前景。在電力市場競爭環(huán)境下，水電商除了面臨隨機電價帶來的風險，還要面對天然來水的不確定性問題，尤其是對長期優(yōu)化調度的影響不容忽視。本文針對當前的形勢，結合我國改革的現(xiàn)狀，對考慮風險的水電商報價策略進行了比較深入和全面的研究。 電力市場環(huán)境下水電商短期優(yōu)化調度是一個含有線性和非線性約束非線性目標函數(shù)的動態(tài)優(yōu)化問題，本文提出了一種改進的進化規(guī)劃算法，采用了一種新的混沌突變形式來產生下一代。與傳統(tǒng)算

3、法相比，改進的算法具有更快的收斂性和更理想的優(yōu)化結果。 對于隨機波動的電價給水電商帶來的金融風險問題，本文特別針對水電廠長期優(yōu)化調度問題,借鑒金融學中的廣泛使用的VaR方法，研究了基于VaR的期望-風險效用模型。模型考慮了水電商各自不同程度的風險喜好，同時兼顧發(fā)電收益最大和風險最小，以效用最大為目標函數(shù)，可以計算出不同置信水平下的效用值，為水電商提供有價值的參考。 對于水電商必須面對的天然來水的不確定性問題，本文研究了發(fā)