部分線性模型在股票價(jià)格預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究.pdf

1、隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和完善，證券投資特別是股票交易正逐漸發(fā)展成為當(dāng)今經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的重要環(huán)節(jié)。股票是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，股票的發(fā)行與交易促進(jìn)著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。股票預(yù)測(cè)分析是指以準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)資料和股市信息為依據(jù)，從股市的歷史、現(xiàn)狀和規(guī)律出發(fā)，運(yùn)用科學(xué)的方法對(duì)股票未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行測(cè)定。從：我國(guó)目前股票交易市場(chǎng)情況來(lái)看，中國(guó)股票交易市場(chǎng)存在著很多的不確定因素。同時(shí)股票預(yù)測(cè)還是理性投資、科學(xué)投資的重要前提。根據(jù)這些具體情況，本文主要工作如下：
　

2、　 第一，介紹了股票的相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，特別介紹了影響股票價(jià)格的公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。在這些基礎(chǔ)知識(shí)之上，介紹了已有的股票價(jià)格預(yù)測(cè)方法，并分析了每種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。
　　 第二，闡述了本文所應(yīng)用于股票預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)模型。本文的統(tǒng)計(jì)模型，主要包括部分線性模型和主成分分析兩部分。首先對(duì)部分線性模型進(jìn)行概述，并且討論了部分線性模型的最小二乘估計(jì)，最后介紹了主成分分析原理。
　　 第三，通過(guò)中國(guó)銀河證券海王星股票分析軟件，得到傳統(tǒng)能源板塊的

3、66支股票，去除3支ST股票和數(shù)據(jù)缺失、異常的11支股票，剩余的52支股票的2010年12月30日公布的公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和個(gè)只股票的收盤(pán)價(jià)作為回歸分析的樣本數(shù)據(jù)。先運(yùn)用相關(guān)性分析、單元回歸等方法對(duì)個(gè)只股票的公司財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行篩選篩選，其次利用主成分分析方法對(duì)篩選出的財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行降維處理，最后基于降維后的數(shù)據(jù)擬合部分線性模型。并且根據(jù)2011年9月30日公布的財(cái)務(wù)指標(biāo)，應(yīng)用本文統(tǒng)計(jì)模型對(duì)當(dāng)日股票收盤(pán)價(jià)進(jìn)行預(yù)測(cè)，通過(guò)與實(shí)際股票收盤(pán)價(jià)相比較。同