基于不確定理論的障礙期權定價問題的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、期權價格受很多因素影響，實際的定價問題往往是在隨機性和模糊性共同作用的不確定環(huán)境中產生的，隨著人們對不確定理論認識的加深，更意識到用不確定理論研究金融衍生產品定價問題的迫切性與必要性。本文主要研究的是障礙期權在不確定環(huán)境下的定價問題，共分為五章:
　　 第一章，前言部分，包括引言和本文要解決的問題。
　　 第二章，從兩個方面研究了到期日障礙期權在不確定金融市場下的定價問題。一方面是不依賴路徑的情形，到期日障礙期權的價值只

2、與到期日T上的障礙有關;另一方面是依賴路徑的情形，將時間區(qū)間[0，T]分為n個時間段，并且障礙可以發(fā)生在每一個時間段里面。
　　 第三章，研究的是基于不確定理論的障礙期權的定價問題，推導出了障礙期權在不確定金融市場下的八種定價公式并給予證明。
　　 第四章，研究的是基于不確定理論的雙障礙期權的定價問題。本文研究的是股票價格不在兩個障礙之間情形下的雙障礙期權的定價問題，推導出了向上敲出看漲雙障礙期權和向上敲出看跌雙障礙期權

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