10342.ou過(guò)程下的脆弱兩值期權(quán)定價(jià)_第1頁(yè)
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1、索取號(hào)：Q211縋!蘭5壘密級(jí)：贏索縛勉天堂碩士學(xué)位論文園公開(kāi)OU過(guò)程下的脆弱兩值期權(quán)定價(jià)Pricingofthevulnerablebinaryoptionunder0UProcess研究生：指導(dǎo)教師：閆召偉劉國(guó)祥培養(yǎng)單位：數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院一級(jí)學(xué)科i統(tǒng)計(jì)學(xué)二級(jí)學(xué)科：隨機(jī)分析及其在金融中應(yīng)用完成時(shí)間i2016年3月7號(hào)答辯時(shí)間：2016年5月20號(hào)目錄目錄摘要讞Abstracth第1章緒論111研究背景112研究現(xiàn)狀213本文的章節(jié)安排和創(chuàng)

2、新之處3第2章預(yù)備知識(shí)521隨機(jī)分析知識(shí)簡(jiǎn)介522兩值期權(quán)知識(shí)簡(jiǎn)介8221期權(quán)概念8222兩值期權(quán)及其收益9第璋隨機(jī)利率下脆弱兩值期權(quán)定價(jià)的鞅方法1131模型假設(shè)與建立1l311公司價(jià)值模型11312模型建立1132脆弱兩值期權(quán)定價(jià)的鞅方法13321模型求解14322脆弱兩值期權(quán)定價(jià)公式16第4章隨機(jī)利率下脆弱兩值期權(quán)定價(jià)的保險(xiǎn)精算方法2941模型假設(shè)與建立2942脆弱兩值期權(quán)定價(jià)的保險(xiǎn)精算方法30第5章結(jié)論和展望3851結(jié)論3852展

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