金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識(shí)別與監(jiān)管研究.pdf

1、洗錢嚴(yán)重威脅世界上大多數(shù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成嚴(yán)重危害。在反洗錢監(jiān)管領(lǐng)域，國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)中國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)反洗錢態(tài)度以及監(jiān)管效率，一直是理論界關(guān)心的焦點(diǎn)問(wèn)題。 洗錢資金轉(zhuǎn)移可能通過(guò)現(xiàn)金方式完成，可能通過(guò)非正式(地下)金融機(jī)構(gòu)完成，也可能通過(guò)正式金融機(jī)構(gòu)的賬戶間的資金轉(zhuǎn)移完成。由于現(xiàn)金或非正式金融機(jī)構(gòu)的資金轉(zhuǎn)移缺乏完整的交易記錄(無(wú)法確認(rèn)交易者資料和資金轉(zhuǎn)移信息)，因此無(wú)法確認(rèn)資金轉(zhuǎn)移是否發(fā)生及其交易者身份，更無(wú)

2、從確認(rèn)資金轉(zhuǎn)移的交易背景。正式(合法)金融機(jī)構(gòu)受到金融監(jiān)管，必須確認(rèn)顧客，保存顧客資料和交易記錄，報(bào)告可疑交易，為辨識(shí)可疑洗錢行為提供了可能。因此本文金融網(wǎng)絡(luò)限定在正式金融機(jī)構(gòu)組成的國(guó)際金融系統(tǒng)內(nèi)賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，也稱國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)。 金融網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)成為洗錢的重要場(chǎng)所和通道。合法經(jīng)營(yíng)者(包括個(gè)人)為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(或生活)需要調(diào)動(dòng)資金，其轉(zhuǎn)移資金行為可以歸入合理資金轉(zhuǎn)移，對(duì)應(yīng)的資金轉(zhuǎn)移路徑為合理路徑。洗錢者為了

3、掩飾和隱瞞上游犯罪的違法所得及其收益的資金來(lái)源和性質(zhì)，構(gòu)造結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移路徑，隱藏資金轉(zhuǎn)移蹤跡，期望以此騙過(guò)金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管，完成洗錢過(guò)程。由于洗錢者不以合法交易盈利為目的，金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢者構(gòu)造洗錢資金轉(zhuǎn)移與合法經(jīng)營(yíng)者交易資金轉(zhuǎn)移的經(jīng)濟(jì)成本特征不同。本文分析金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)濟(jì)成本特征，給出洗錢行為經(jīng)濟(jì)成本識(shí)別方法和基于經(jīng)濟(jì)成本的國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率識(shí)別方法，實(shí)時(shí)監(jiān)控可疑資金轉(zhuǎn)移，以提高金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的識(shí)別效率。

4、 金融網(wǎng)絡(luò)分為三個(gè)層面：金融機(jī)構(gòu)內(nèi)賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)、國(guó)家內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的賬戶及其賬戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的國(guó)家金融網(wǎng)絡(luò)和所有國(guó)家金融網(wǎng)絡(luò)的帳戶及其帳戶間資金轉(zhuǎn)移路徑組成的國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)，三個(gè)層面金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管者分別為金融機(jī)構(gòu)、國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)?；诮鹑诰W(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)濟(jì)成本特征等的分析和識(shí)別，本文研究了金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中基于風(fēng)險(xiǎn)方法的洗錢行為識(shí)別與監(jiān)管，構(gòu)造金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率可疑識(shí)別方法，

5、評(píng)估金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢危害，按照洗錢期望危害高低對(duì)資金轉(zhuǎn)移路徑分級(jí)，基于風(fēng)險(xiǎn)方法對(duì)洗錢行為區(qū)別配置反洗錢監(jiān)管資源，改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的識(shí)別效率和反洗錢監(jiān)管資源的配置效果，降低金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提高其反洗錢收益?；诮鹑跈C(jī)構(gòu)反洗錢決策，分析國(guó)家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果，確立包括境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)參與決策的國(guó)家反洗錢監(jiān)管條件?；趪?guó)家反洗錢監(jiān)管決策，分析國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果，確立包含國(guó)家及其境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)合作參與的國(guó)際

6、金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管體系形成的基本條件。給出相關(guān)研究的仿真。 論文選題來(lái)源于上海市科學(xué)技術(shù)計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目《金融網(wǎng)絡(luò)中異常資金流動(dòng)行為分析、建模與求解》和國(guó)家自然科學(xué)基金《洗錢行為的識(shí)別與監(jiān)管》課題。 金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為分析、識(shí)別與監(jiān)管研究的主要?jiǎng)?chuàng)新如下： ●首先，金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為經(jīng)濟(jì)成本特征分析及其識(shí)別研究。依據(jù)金融網(wǎng)絡(luò)服務(wù)信息，分析合法顧客和洗錢者在金融網(wǎng)絡(luò)中轉(zhuǎn)移資金的經(jīng)濟(jì)成本特征差異，構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的經(jīng)

7、濟(jì)成本識(shí)別方法和基于經(jīng)濟(jì)成本的國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為概率識(shí)別方法，實(shí)時(shí)監(jiān)控金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢可疑資金轉(zhuǎn)移蹤跡，為金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的分析與識(shí)別提供參考。 ●其次，在上述洗錢行為識(shí)別基礎(chǔ)上，金融機(jī)構(gòu)金融網(wǎng)絡(luò)中基于風(fēng)險(xiǎn)方法的洗錢行為識(shí)別與監(jiān)管研究。構(gòu)建金融網(wǎng)絡(luò)中洗錢行為的概率可疑識(shí)別方法，識(shí)別洗錢危害，按照洗錢期望危害風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資金轉(zhuǎn)移路徑進(jìn)行不同監(jiān)管級(jí)別的分類，差異化配置反洗錢資源，實(shí)踐上為降低金融機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)、提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)

8、管能力提供了參考。 ●再次，基于金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管決策，從經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論角度分析國(guó)家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果。構(gòu)建國(guó)家金融網(wǎng)絡(luò)中的國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和洗錢者洗錢與反洗錢決策三方博弈模型。分析和仿真模型，得到結(jié)論：國(guó)家應(yīng)嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重犯罪收益的清洗行為；金融機(jī)構(gòu)不一定主動(dòng)反洗錢，國(guó)家有效的反洗錢獎(jiǎng)懲政策能夠激勵(lì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢；國(guó)家反洗錢不一定是最優(yōu)決策，即國(guó)家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢不一定能夠減少因洗錢造成的國(guó)家社會(huì)福利損失。為我國(guó)制定

9、打擊嚴(yán)重洗錢犯罪的國(guó)家金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管政策提供經(jīng)濟(jì)理論依據(jù)。 ●最后，基于國(guó)家反洗錢監(jiān)管決策，從經(jīng)濟(jì)學(xué)和博弈論角度分析國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管經(jīng)濟(jì)效果。構(gòu)建國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)中國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)、國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)和洗錢者洗錢與反洗錢決策四方博弈模型，分析均衡狀態(tài)并仿真，考察對(duì)反洗錢不合作國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行國(guó)際制裁的作用，得到國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管條件，以及國(guó)家及其境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)合作參與的國(guó)際金融網(wǎng)絡(luò)反洗錢監(jiān)管體系形成的基本條件。為我國(guó)參與國(guó)際反洗