我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理——基于CreditRisk+模型.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最古老的風(fēng)險(xiǎn)之一，信用風(fēng)險(xiǎn)管理是國(guó)際金融界不老的話題。在過(guò)去的二十年間，銀行管理領(lǐng)域發(fā)生的最顯著的變化是銀行的管理重點(diǎn)逐漸從傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理過(guò)渡為以風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化為核心的全面風(fēng)險(xiǎn)管理。由于我國(guó)商業(yè)銀行和金融市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)軌和新興發(fā)展階段，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理還處于起步階段，尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和技術(shù)最為落后。銀行基本上是以財(cái)務(wù)報(bào)表提供的靜態(tài)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析，再加上信貸分析員的主觀分析判斷來(lái)發(fā)放貸

2、款，并沒(méi)有將受信方的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析。信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的落后使得我國(guó)商業(yè)銀行的整體競(jìng)爭(zhēng)力不如西方發(fā)達(dá)國(guó)家因此本文立足于如何提高我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理的角度，首先分析了國(guó)內(nèi)外信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理的情況，總結(jié)出我國(guó)現(xiàn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理手段的缺陷在于仍然采用定性分析、靜態(tài)管理的方式，提出量化管理勢(shì)在必行，并且提出在現(xiàn)有的條件下，必須借鑒國(guó)外的成熟量化管理模型。 在模型借鑒方面，介紹了國(guó)際上流行的四個(gè)模型，分別是：穆迪KMV EDFS