基于Hilbert-Huang變換的金融數據處理.pdf

1、中國的股票市場，以自1990年12月上海證券交易所與1991年4月深圳證券交易所營業(yè)為標志，已經歷了近二十年的發(fā)展歷程。伴隨著牛市與熊市的更迭，我國的股市取得了重大成就，已成為中國經濟格局中重要的組成部分。但是，相對于國外成熟的股票市場，我國股市發(fā)展的時間仍然很短，證券市場的法規(guī)尚不健全，使政府難以有效掌握股市脈搏，也使投資者常常感到無所適從。因此，研究目前處于成長期的中國股價的波動，把握股價波動的規(guī)律，對政府監(jiān)管部門、學術界和投資者均

2、具有重要的理論意義和現實意義。 本文運用Hilbert-Huang變換理論(HHT)對上證指數時間序列進行處理，將上證指數分解為多個本征模函數(intrinsic mode function，IMF)，計算各本征模函數的周期并分析其經濟學含義，最后給出一種股市預測方法。具體的研究內容總結如下： 1、對上證指數進行經驗模態(tài)分解，得到不同尺度的多個本征模函數，并作上證指數及本征模函數的Hilbert譜和Hilbert邊際譜，

3、分析各本征模函數的特點及其與上證指數的聯(lián)系，對Hilbert譜和Hilbert邊際譜的意義進行分析。分別用平均周期法、Hilbert譜方法、Hilbert邊際譜方法計算上證指數及其本征模函數的周期，結合計算結果分析三種方法的特點。 2、結合股市影響因素的研究，對大量相關經濟變量進行分析，從中找出與本征模函數有密切聯(lián)系的經濟變量，對上述經濟變量與各本征模函數進行比較，通過對經濟變量及本征模函數的周期及波動性的分析，給出本征模函數的