VAR在商業(yè)銀行市場風險管理中的應用.pdf_第1頁
已閱讀1頁，還剩36頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、本文擬就金融市場風險測量的VaR 方法(在險價值法)，闡述了幾種主要的VaR 計量方法，包括局部評價法中的德爾塔-正態(tài)法和德爾塔-伽瑪法，以及完全評價法中的歷史模擬法和蒙特卡羅模擬，評價了各種方法的優(yōu)勢和劣勢以及它們的適用情況。同時本文描述了回測檢驗和壓力測試基本方法，以及它們作為VaR方法有益補充的重要作用。
　　 本文結合巴塞爾協(xié)議對VaR在金融市場風險管理應用方面的規(guī)定和說明，著重以JP Morgan為例具體介紹了VaR方

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論