我國個人消費貸款信用評級研究——模型與實證.pdf

1、20世紀90年代以來,隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展,居民收入水平的提高和消費觀念的轉變以及國家信貸消費政策的推動,信用卡消費、個人汽車貸款、耐用消費品貸款、助學貸款、住房按揭貸款等各種個人消費貸款業(yè)務陸續(xù)開辦。雖然目前我國商業(yè)銀行個人貸款余額在全部貸款余額中所占比例不大,但其增長速度卻非?？臁€人消費信貸規(guī)模逐年增大,產(chǎn)生了對個人信用風險控制的需求。然而,由于受制于個人信用數(shù)據(jù)不完備、信用技術不完善、專業(yè)信用人員匱乏等一系列問題,我國個人信用

2、供給遠不能滿足需求。個人消費信貸的快速增長與我國商業(yè)銀行落后的信用風險管理技術與手段形成了強烈的反差,迫切需要建立與消費信貸增長相適應的風險管理體系。 國外經(jīng)驗表明,個人信用評分模型作為一種有效的個人信用風險管理工具,在商業(yè)銀行的信貸消費決策中起到了非常重要的作用。如何借鑒國外先進經(jīng)驗,在現(xiàn)有條件下充分利用信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息,建立一個具有一定預測能力、在信貸決策中具有一定參考價值、符合我國國情的個人信用評分模型,是很有實踐意

3、義的。本文對我國目前個人信用評分模型的建立問題進行了探討。 本文首先介紹了信用評級的基本概念。然后對國內外信用評級的研究現(xiàn)狀進行綜述,同時指出目前國內信用評級模型應用的不足之處,并在此基礎上提出了對原有模型的改進方法：對模型解釋變量的改進、模型預測效果檢驗標準的改進等,這也是本文的創(chuàng)新所在。我們將這些創(chuàng)新引入個人信用評分模型所使用的基本模型,包括傳統(tǒng)的統(tǒng)計學方法,如判別分析方法、Logistic回歸法,也包括新近發(fā)展起來的非統(tǒng)計