中國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理.pdf

1、銀行業(yè)是一個(gè)古老的行業(yè)，與之相生相伴的是銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防范、管理和化解是銀行業(yè)發(fā)展的永恒主題。近年來(lái)，操作風(fēng)險(xiǎn)的損失事件發(fā)生頻繁，操作風(fēng)險(xiǎn)成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。 隨著2004年6月巴塞爾新資本協(xié)議的公布，操作風(fēng)險(xiǎn)的度量研究已經(jīng)成為銀行業(yè)目前研究的主要課題。我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件發(fā)生較為頻繁，操作風(fēng)險(xiǎn)正日益成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，但操作風(fēng)險(xiǎn)定量管理等問(wèn)題制約了我國(guó)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高。在此背景下

2、研究我國(guó)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)度量問(wèn)題具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 本論文的研究就在這樣的背景下產(chǎn)生，本文從五個(gè)部分論述了我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。第一部分是前言，主要是對(duì)選題背景與意義做了交代，然后對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的界定、類(lèi)型及其特征等內(nèi)容作了簡(jiǎn)要介紹，還對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及表現(xiàn)形式做了歸納。第二部分對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的研究及管理現(xiàn)狀做了闡述，從國(guó)外和國(guó)內(nèi)兩方面介紹了研究情況。同時(shí)還介紹了國(guó)際銀行業(yè)通常采用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，也對(duì)我國(guó)行

3、業(yè)銀行計(jì)量方法的選擇做了一定探討。第三部分是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型的闡述，對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議框架下的三種度量方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法、高級(jí)計(jì)量法進(jìn)行了較為詳細(xì)的介紹，然后用一張表格對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)各度量模型從特點(diǎn)和優(yōu)缺點(diǎn)方面做了比較。第四部分為本文的案例部分，選取了巴林銀行倒閉案和中行高山案兩個(gè)案例進(jìn)行介紹，從個(gè)案的偶然性中歸納出今后監(jiān)管方面的共性。第五章為政策建議部分，首先從監(jiān)管方面談了操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的衡量和計(jì)提，指出我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量的