面板協(xié)整檢驗(yàn)的理論及應(yīng)用研究.pdf

1、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題研究的需要和數(shù)學(xué)工具的進(jìn)步一直是推動(dòng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ诮?jīng)歷了截面和平穩(wěn)時(shí)間序列的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析、非平穩(wěn)時(shí)間序列的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析幾個(gè)階段之后，隨著越來(lái)越多的實(shí)證研究關(guān)注跨國(guó)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)、增長(zhǎng)收斂以及國(guó)際間的R&D溢出效應(yīng)，經(jīng)濟(jì)模型和數(shù)據(jù)也主要基于不同個(gè)體在一定時(shí)期內(nèi)的觀察值而得．由此面板數(shù)據(jù)模型的理論及方法就成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要研究?jī)?nèi)容之一．但隨著研究的深入以及面板考察的對(duì)象逐漸從微觀面板向宏觀面板的轉(zhuǎn)變，面板數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)

2、性問(wèn)題，包括面板單位根、面板虛假回歸以及面板協(xié)整問(wèn)題就成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)關(guān)注的熱點(diǎn)． 本文正是考慮到非平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型在實(shí)證考察和理論研究中仍有許多亟待解決的問(wèn)題，將研究的重點(diǎn)放在有關(guān)面板協(xié)整檢驗(yàn)問(wèn)題上．全文的主要內(nèi)容大致可劃分為三個(gè)部分．第一部分是全文的引論部分，包括文章的前三章．第一章是本文的緒論，主要探討文章的選題及文獻(xiàn)回顧；而第二章是對(duì)協(xié)整和誤差修正模型理論的一個(gè)簡(jiǎn)要總結(jié)；第三章則對(duì)平穩(wěn)面板數(shù)據(jù)模型進(jìn)行了概括．文章的第二部分

3、是本文的主體部分，這部分從理論上探討面板協(xié)整檢驗(yàn)，包括第四至第八章．第四章是對(duì)面板單位根和面板虛假回歸的考察；第五章是對(duì)基于殘差的面板協(xié)整檢驗(yàn)的考察；第六章是面板協(xié)整向量的估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)；第七章簡(jiǎn)要介紹了動(dòng)態(tài)面板和面板誤差修正模型；第八章考察的是基于極大似然的面板協(xié)整檢驗(yàn)方法．文章的第九章是全文的第三部分，主要是協(xié)整檢驗(yàn)理論的兩個(gè)實(shí)際應(yīng)用． 在系統(tǒng)整理了目前有關(guān)面板協(xié)整檢驗(yàn)研究成果的基礎(chǔ)上，本文針對(duì)如下幾個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了深入研究：首

4、先是對(duì)面板虛假回歸進(jìn)行了進(jìn)一步考察，給出了在一般序列相關(guān)條件下面板虛假回歸的漸近性質(zhì)和小樣本特征；其次，針對(duì)面板數(shù)據(jù)縱剖面一般比較短的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，構(gòu)建了一種縱剖面樣本有限條件下的面板協(xié)整檢驗(yàn)，并考察了檢驗(yàn)的勢(shì)和水平，這一方法對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的研究有特別重大的意義，因?yàn)橹袊?guó)自改革開(kāi)放以來(lái)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)長(zhǎng)度只有二十幾年，從而給實(shí)證研究帶來(lái)相當(dāng)大的困難，這一檢驗(yàn)方法的提出正好可以解決這一問(wèn)題,最后，利用面板協(xié)整的方法考察了兩個(gè)中國(guó)的實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題