中國(guó)上市銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的實(shí)證研究——基于RAROC和VaR.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文對(duì)中國(guó)上市銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行了研究。主要內(nèi)容如下： 1.介紹了國(guó)內(nèi)外研究商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的相關(guān)文獻(xiàn)以及時(shí)間序列模型和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法，作為研究方法的參考來(lái)源。 2.闡述了RAROC 方法中的一系列相關(guān)指標(biāo)和應(yīng)用，主要包括B-J 方法論和金融時(shí)間序列建模，衡量VAR 的局部評(píng)價(jià)法和全額評(píng)價(jià)法，以及RAROC理論。 3.根據(jù)各樣本銀行日股價(jià)對(duì)數(shù)收益率的時(shí)間序列資料和大盤收益率匹配出刻畫各上市銀行的收益率和波動(dòng)率特征的

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