商業(yè)銀行操作風險經濟資本要求實證研究.pdf

1、銀行業(yè)是一個高風險的行業(yè)，對風險的評估和管理是銀行核心競爭力所在。因此，風險管理水平的高低不僅影響一家銀行的盈利水平，更關系到其發(fā)展與生存。 近年來，國際上一系列重大損失事件的發(fā)生引起了人們對操作風險的極大關注。在此背景下，巴塞爾委員會在制定巴塞爾新資本協(xié)議時，已經考慮將操作風險納入統(tǒng)一的資本充足率框架之中，希望通過新協(xié)議的實施，推動銀行業(yè)強化包括操作風險在內的各種風險的度量與管理能力。對于我國而言，在金融業(yè)的逐步放開的同時，商

2、業(yè)銀行因操作風險而產生的損失也正在逐漸增多。因此，在經濟全球化、金融國際化框架下，認真研究國際慣例，按照通行的游戲規(guī)則對我國銀行業(yè)進行監(jiān)管，進而有效控制金融風險，實現(xiàn)整個金融行業(yè)的穩(wěn)健經營，具有十分重要的現(xiàn)實意義，這也正是本文選題的原因所在。 本文以商業(yè)銀行操作風險為研究對象，以巴塞爾風險管理小組的統(tǒng)計報告位數(shù)據(jù)基礎，運用變形的內部計量法，對世界范圍內平均意義上的商業(yè)銀行操作風險經濟資本要求進行了實證研究。由于操作風險的界定是對

3、其進行有效管理的前提的基礎，所以本文首先從操作風險的定義，操作風險的分類，操作風險的特點以及操作風險與信用風險、市場風險的關系等四個方面詳細界定了商業(yè)銀行操作風險的內涵。本文第二部分是操作風險經濟資本要求的理論基礎，在內容安排上首先介紹了經濟資本的概念和作用，然后介紹了專門針對操作風險經濟資本的量化方法：在量化方法部分中，首先詳細介紹了量化方法的發(fā)展演進，然后系統(tǒng)地闡述了“自上而下”和“自下而上”兩種量化方法，并提出了一種新的高級量化方

4、法——LDA與EVT綜合方法。第四部分為實證分析部分，這是本文的核心內容。為了對操作風險有一個量的把握，本文以巴賽爾委員會風險管理小組調查公布的數(shù)據(jù)為基礎，運用近似的內部計量法估算了非預期風險值，即需要為操作風險配置的經濟資本量；在對實證的結果進行了圖表分析和相關性分析的基礎上，得出結論認為損失強度是決定經濟資本的主要因素。針對我國商業(yè)銀行操作風險的特征，本文最后一部分在借鑒國際操作風險管理的經驗的基礎上，就我國商業(yè)銀行操作風險管理的策