“上證指數(shù)交易系統(tǒng)”的研究與設計.pdf

1、本文在實驗金融思想的指導下，以金融實驗和計算機仿真為主要手段，針對滬市的上證指數(shù)開展交易系統(tǒng)研究。 論文論述了“上證指數(shù)交易系統(tǒng)”的設計原理，包括市場供求關系理論——股票的價格由股票供求關系決定、股價彈性理論——股票漲幅過大就要回調，跌幅過大就會反彈、歷史重演理論——技術分析的三大假設之一，股票的走勢會歷史重演。本文對上證指數(shù)的歷史重演特性做了深入的實驗分析。 論文的重點在于交易模型的構造，包括上證指數(shù)買入信號模型、賣出

2、信號模型的構造。模型的構造過程是通過編制計算機技術指標對上證指數(shù)K線進行仿真實驗，從實驗結果中尋找具有統(tǒng)計可靠性的走勢特征，把走勢特征歸納成底部和頂部兩類，最后運用程序語言和數(shù)學公式把這兩類特征轉化成交易模型。 針對交易模型本論文進行了交易系統(tǒng)的效率檢驗，包括多頭全程檢驗、多頭牛市檢驗、多頭熊市檢驗、空頭全程檢驗。檢驗過程利用FoxTrader的交易系統(tǒng)測試平臺，對上證指數(shù)的歷史數(shù)據(jù)通過計算機仿真進行統(tǒng)計檢驗，并對各種檢驗結果進