我國(guó)銀行業(yè)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的研究及其應(yīng)用.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)形式之一,它不僅直接影響我國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展,還影響到我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。我國(guó)己經(jīng)加入世界貿(mào)易組織,這使得我國(guó)商業(yè)銀行將面臨著越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。因此,加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理、提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為各商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。我國(guó)金融體制改革和銀行業(yè)改革較國(guó)外起步晚,對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)度量和管理研究也很少,銀行經(jīng)營(yíng)監(jiān)管方法和手段也滯后于時(shí)代發(fā)展的要求,所以本課題具有一定的理論意義。中國(guó)已經(jīng)加入世界貿(mào)易組

2、織,我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理將盡快與世界金融業(yè)接軌,這促使我國(guó)銀行必須在學(xué)習(xí)國(guó)外的信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理方法的同時(shí),還要結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況,發(fā)展適合我國(guó)銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法。因此,本課題的研究也具有一定的實(shí)際意義。本文以《巴塞爾新資本協(xié)議》為指導(dǎo),采用規(guī)范的理論分析與實(shí)證研究相結(jié)合的方法,在對(duì)理論和模型深入分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步分析它們?cè)阢y行業(yè)的應(yīng)用研究,根據(jù)其主要功效和我國(guó)銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,提出相應(yīng)的對(duì)策。筆者利用我國(guó)銀行的信

3、貸數(shù)據(jù)對(duì)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的實(shí)證研究后認(rèn)為:現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型測(cè)算的經(jīng)濟(jì)資本比例大多數(shù)大于我國(guó)銀行貸款資本配置比例的實(shí)際值(8.24％),但巴塞爾委員會(huì)的要求值(8%)小于實(shí)際值(8.24%);我國(guó)銀行企業(yè)實(shí)際違約率大于巴塞爾委員會(huì)的推薦值;信用風(fēng)險(xiǎn)附加法測(cè)算值與實(shí)際值相差最小,但其他的現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型在我國(guó)的適用性并不強(qiáng)?，F(xiàn)代模型存在很多假設(shè),對(duì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量提出很高的要求,當(dāng)銀行數(shù)據(jù)不足時(shí),模型測(cè)算的結(jié)果可能與實(shí)際相差很大。因此

4、,我國(guó)不能完全照搬西方發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)發(fā)的這些模型,而應(yīng)借鑒其思想和方法來(lái)建立適合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際情況的模型。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求建立和完善我國(guó)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是非常必要的,其中最主要的還是要有自己的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型和方法,更多的是從數(shù)量分析上加強(qiáng)我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理,但因筆者能力有限,這一部分將在以后的研究中繼續(xù)鉆研。論文最后結(jié)合我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀,提出我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)該盡快建立有效的信息收集和處理系統(tǒng),建立和完善評(píng)級(jí)基礎(chǔ)數(shù)