兩類比例再保險模型的最優(yōu)控制問題.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、 本文研究的是帶有分紅過程，帶有分紅過程和借貸過程的兩類比例再保險模型的最優(yōu)控制問題.討論了只在分紅情形下的比例再保險的最優(yōu)控制問題，基于保險公司從建立到破產(chǎn)的分紅總量建立目標函數(shù)，求得了分紅量最大時的最優(yōu)控制策略及最大風(fēng)險回報函數(shù)；討論了在分紅和借貸雙重因素影響下的比例再保險的最優(yōu)控制問題，同樣求得了使得分紅總量最大的最優(yōu)控制策略和最大風(fēng)險回報函數(shù)。 本論文分別對兩類模型的費用函數(shù)進行了推廣，從而擴展了其應(yīng)用范圍。主要介

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