商業(yè)銀行信用風險評估與分散技術研究.pdf

1、加入WTO以后,中國銀行業(yè)面臨的信用風險更加突出。首先,隨著外資銀行的進入,中外銀行將對優(yōu)質(zhì)客戶展開激烈的爭奪,使得中資銀行在部分優(yōu)質(zhì)客戶流失的情況下,不得不對效益和信用評級較差的客戶開展貸款業(yè)務,導致了信用風險的增大。另外,除金融業(yè)(包括銀行業(yè))以外的其它行業(yè)也面臨更加激烈的競爭,企業(yè)的風險增加,信用風險隨之加劇。因此,對商業(yè)銀行信用風險的測量與分散,受到日益廣泛的關注和重視。本文的研究工作分為兩個方面,一方面,運用模糊數(shù)學的分析方法

2、,對信用風險的有關問題進行了研究:1、以模糊集理論為基礎,針對不同的財務比率指標,通過試算與比較,構造隸屬函數(shù),對指標進行無量綱化處理,在“模糊熵”的基礎上,引入熵權,用以修正經(jīng)驗權重,根據(jù)所獲得的綜合權重篩選信用評估指標,建立指標體系。2、遵照國際銀行業(yè)大多數(shù)銀行的做法,把信用風險評估分為對債務人和債項兩個方面。以模糊集理論為基礎,建立距離判別模型,評估債務人信用風險?？疾靷椞卣?建立0-1規(guī)劃整數(shù)模型,進行組合貸款優(yōu)化決策。另一方

3、面,引入CCA/DEA模型,進行債務人信用風險評估。數(shù)據(jù)包絡法(DEA)是一種相對效率評估方法,也是近幾十年來管理科學和運籌學領域發(fā)展最快的方法之一。典型相關分析方法(CCA)是回歸分析的推廣,研究兩組變量間相關關系。作為一種新技術,DEA方法在實際運用中還存在一定的局限性,CCA/DEA方法是DEA方法的推廣和改進。本文在CCA/DEA模型基礎上,定義了綜合財務指標T比率,用于評估債務人信用風險。T比率是綜合輸出指標與綜合輸入指標之比