我國居民消費價格指數(shù)預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建和預(yù)測分析.pdf

1、物價穩(wěn)定是宏觀經(jīng)濟(jì)政策的目標(biāo)之一,控制通貨膨脹一直是世界各國面臨的首要任務(wù)。CPI作為通貨膨脹的度量指標(biāo),是經(jīng)濟(jì)運行和社會穩(wěn)定重點監(jiān)測的指標(biāo);由于全球金融危機的蔓延,通貨膨脹的有效控制成為我國政府面臨的首要任務(wù)。
　　本文在對CPI波動的根本原因、運行機制和傳導(dǎo)途徑的深入分析和準(zhǔn)確掌握的基礎(chǔ)之上,根據(jù)國內(nèi)外學(xué)者對CPI影響因素的研究結(jié)論,結(jié)合西方經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典通貨膨脹(緊縮)成因理論,總結(jié)出影響CPI波動和走勢的18個重要宏觀因素。根

2、據(jù)經(jīng)濟(jì)周期特征,利用時差分類方法,確定我國CPI波動的3個先行指標(biāo)和4個一致指標(biāo)。
　　根據(jù)景氣指數(shù)理論,編制相應(yīng)擴散指數(shù)和合成指數(shù),論證了CPI已過近期高峰,下階段物價水平可能下降;在此基礎(chǔ)上,構(gòu)造CPI的先行綜合指標(biāo),并利用該模型預(yù)測居民消費價格指數(shù)的2012年變化趨勢為穩(wěn)中有降;以脈沖響應(yīng)函數(shù)測算出先行綜合指數(shù)對CPI的先行期為5個月,一致合成指數(shù)與CPI波動具有同步性,預(yù)測出2012年CPI物價水平走低,產(chǎn)生通貨膨脹的壓力

3、較弱。
　　為深入研究CPI與先行、一致指標(biāo)間的內(nèi)部影響關(guān)系,建立VAR模型對CPI的波動進(jìn)行預(yù)測,并通過脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解模型考察經(jīng)濟(jì)變量對價格機制的傳導(dǎo)路徑和影響程度;由于CPI序列的變動自身貢獻(xiàn)較大,采用時間序列模型時,利用CPI的季節(jié)波動規(guī)律建立SARIMA模型,并進(jìn)行短期預(yù)測。兩種模型均顯示2012年全年主要呈現(xiàn)下降趨勢,物價水平較為穩(wěn)定,不易發(fā)生通貨膨脹。
　　同時本文嘗試引入預(yù)警信號系統(tǒng),以通貨膨脹測度標(biāo)準(zhǔn)