我國存款保險費率的模擬測算研究.pdf

1、從上世紀90年代開始,接連發(fā)生的金融危機屢次造成世界經濟動蕩,經濟數(shù)次陷入蕭條,投資者信心嚴重不足,消費信貸和企業(yè)融資受到抑制。大規(guī)模的金融危機極具破壞性,最直接影響到的行業(yè)就是金融業(yè),而金融業(yè)危機更長遠的影響是會造成宏觀經濟的不穩(wěn)定。可以說,金融安全已成為世界各國共同面臨和關注的重大問題。存款保險制度不僅能保護存款保險人的利益,同時能夠維護金融體系的安全,越來越多的國家建立了存款保險制度。但是存款保險定價不當也會產生一些負面效應,比如

2、道德風險和逆向選擇問題。合理的存款保險定價不僅能約束銀行的高風險經營行為,同時更是能促進金融體系的穩(wěn)定發(fā)展。
　　 文章首先對存款保險的概念和理論依據(jù)做了梳理,然后從投保形式、保險方式和保險費率方面對存款保險進行了分類,其中根據(jù)保險費率劃分的單一費率制度和差別費率制度是討論的重點,對二者的優(yōu)缺點進行了比較分析。
　　 在對我國的保險費率進行模擬測算前,詳細介紹了存款保險定價模型的發(fā)展并作了評價,然后利用期權定價模型中的R

3、onn-Verma模型和預期損失定價模型分別對我國13家上市銀行的保險費率進行了模擬計算。在運用Ronn-Verma模型的計算過程中,以中央匯金公司對我國商業(yè)銀行的注資額為基礎使用加權平均的方法計算出監(jiān)管寬容系數(shù),因為使用的我國銀行的具體數(shù)據(jù),這更符合我國監(jiān)管寬容情況。然后把Ronn-Verma模型的計算結果和預期損失定價模型的計算結果進行了比較分析,得出結論：Ronn-Verma模型計算結果比預期損失定價模型的計算結果更精確更符合現(xiàn)實