基于現(xiàn)金最佳持有量模型的銀行庫存現(xiàn)金管理研究.pdf

1、庫存現(xiàn)金作為銀行運營的保障,當庫存資金不足將影響支付與客戶滿意度;而作為非盈利性資產,庫存現(xiàn)金占用過多會降低資金的使用效益,增加成本,并給資金安全帶來一定的風險。因此如何在保證支付的前提下使庫存現(xiàn)金保持在較低水平,壓縮非盈利資產占比,提高銀行盈利能力,是銀行提高精細化管理水平,打造效益工程的重要組成部分。制定科學、合理的庫存限額,并據(jù)此進行庫存現(xiàn)金的管理是一種最為有效的管理途徑。但目前國內庫存限額的核定主要以按經驗核定為主,缺乏合理科學

2、的數(shù)據(jù)模型作為依據(jù),存在較強的主觀性。
　　 本文以最佳現(xiàn)金持有量模型及理論為基礎,分析了成本分析模型、BAT模型、miller-orr模型對銀行庫存限額分析的適用性,分析得出銀行現(xiàn)金庫存管理的特點符合miller-orr模型的假設條件,并以miller-orr模型為基礎建立了銀行現(xiàn)金庫存限額模型。同時以A國有商業(yè)銀行青島地區(qū)26家支行為研究對象,建立數(shù)據(jù)倉儲,應用銀行現(xiàn)金庫存限額模型對26家支行的現(xiàn)金庫存限額及最佳持有量進行了

3、測算,并運用8月份及9月份的庫存現(xiàn)金余額情況與測算結果進行了比較,對A銀行現(xiàn)金庫存管理情況進行了分析,對銀行現(xiàn)金庫存現(xiàn)金模型的合理性進行了驗證。針對銀行現(xiàn)金管理的難點及實證分析結果,提出銀行現(xiàn)金管理政策建議。
　　 通過銀行現(xiàn)金庫存限額模型的應用,再配上相應的現(xiàn)金管理模式的改革及現(xiàn)金調撥流程的調整、庫存控制考核等措施,將有利于有效地控制銀行的現(xiàn)金庫存占用成本及風險,減少運營成本,提高現(xiàn)金調撥管理效率,實現(xiàn)精細化、規(guī)范化的現(xiàn)金庫存