火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理研究.pdf

1、為全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管工作,深化國(guó)有企業(yè)改革,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布了《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。該指引的出臺(tái)標(biāo)志著我國(guó)有了全面風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)性文件,也表明我國(guó)企業(yè)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理邁進(jìn)。隨著電力體制改革,電力企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將面對(duì)各種各樣的風(fēng)險(xiǎn),尤其是火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期的風(fēng)險(xiǎn),如何識(shí)別、測(cè)量、評(píng)估和控制火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn),已成為當(dāng)前的熱門話題,但目前針對(duì)火電廠建設(shè)

2、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)的研究十分薄弱。
　　 首次建立了火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論,結(jié)合火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期的實(shí)際情況,依據(jù)指標(biāo)構(gòu)建原則和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法,篩選指標(biāo),并對(duì)指標(biāo)體系中,各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行歸一化處理,分析外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)因素,然后從建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)過程風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和可持續(xù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行分析,篩選指標(biāo),建立了火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
　　 分析

3、了模糊層次分析法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、范例推理、支持向量機(jī)和蒙特卡洛法等評(píng)價(jià)方法在火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用?？紤]到風(fēng)險(xiǎn)的不確定性和模糊性,利用三角模糊數(shù)改進(jìn)了層次分析法,對(duì)缺乏相關(guān)數(shù)據(jù)的單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí),將模糊層次分析法應(yīng)用到單個(gè)火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在對(duì)多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)分類評(píng)價(jià)時(shí),采用支持向量機(jī)進(jìn)行多級(jí)分類。
　　 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本身包涵對(duì)指標(biāo)未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r存在風(fēng)險(xiǎn)的分析,為了評(píng)價(jià)更具有客觀性,

4、需要對(duì)其提供理論依據(jù),需要對(duì)指標(biāo)體系中的有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,從而得出各指標(biāo)未來(lái)幾年的中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)值。在考慮外部數(shù)據(jù)變量時(shí),應(yīng)用多重遞階回歸分析模型進(jìn)行中長(zhǎng)期預(yù)測(cè),依據(jù)實(shí)例取得了較好的預(yù)測(cè)結(jié)果。并建立了基于貝葉斯框架下的最小二乘支持向量機(jī)中長(zhǎng)期組合預(yù)測(cè)方法,該方法解決了支持向量機(jī)關(guān)鍵參數(shù)的選取缺陷,利用貝葉斯準(zhǔn)則進(jìn)行優(yōu)化參數(shù),提高了預(yù)測(cè)的精度。該方法為后文中電力市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),運(yùn)營(yíng)過程風(fēng)險(xiǎn)中的負(fù)荷預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評(píng)價(jià)提供

5、預(yù)測(cè)理論支持,可作為專家判斷的理論依據(jù)。
　　 結(jié)合韓城電廠項(xiàng)目的實(shí)際情況作出實(shí)證分析,依據(jù)建立的火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,利用改進(jìn)的模糊層次分析法結(jié)合韓城電廠的基本情況進(jìn)行評(píng)價(jià),綜合專家的風(fēng)險(xiǎn)判斷,得出該火電廠建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。利用支持向量機(jī)對(duì)一定樣本容量的多個(gè)火電建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了運(yùn)營(yíng)初期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究,并且與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法進(jìn)行了對(duì)比分析。
　　 最后,提出火電廠建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制和規(guī)避的方法,并針對(duì)