消費貸款中信用風險的評估研究——基于H農村商業(yè)銀行數(shù)據(jù)調查.pdf

1、消費信貸是指為了生活消費的需要，金融或商業(yè)機構以貨物、貨幣等形式向有一定支付能力的消費者提供信用，消費者在將來的某個時期償還的一種信貸行為和信用體系。我國消費信貸起步于20世紀80年代中期，但真正迅速發(fā)展卻是從20世紀90年代末期開始，1997年底，全國個人消費信貸規(guī)模僅為172億元，到2008年底，個人消費信貸增至3.7萬億元，比1997年增長217倍；個人消費貸款余額占人民幣各項貸款總額的比例也由1997年的0.2％上升到2008年

2、的12.28％。個人消費信貸規(guī)模的逐年增大，產生了對個人信用風險的控制需求。然而，受制于我國長期以來以企業(yè)信用制度建設為重點，缺乏專門的機構對個人信用記錄數(shù)據(jù)收集等一系列因素的影響，我國商業(yè)銀行信用風險管理存在著貸款發(fā)放時信息不對稱現(xiàn)象嚴重、個人信用評估科學方法缺乏等問題，與快速增長的個人消費信貸不相適應。國外經(jīng)驗表明，個人信用評分模型作為一種有效的個人信用風險評估管理工具，在商業(yè)銀行的消費信貸風險管理中起著非常重要的作用。在目前個人信

3、用數(shù)據(jù)不完備、信用技術不完善、專業(yè)信用人員缺乏的條件下借鑒國外先進經(jīng)驗，充分利用商業(yè)銀行現(xiàn)有信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)和信息，建立一個具有一定預測能力、在信貸決策中具有一定參考價值、符合我國國情的個人信用風險評估模型是很有實踐意義的。
　　 本文以H農村商業(yè)銀行2008年3月26日至2009年10月13日審批通過的1356筆個人消費貸款客戶信息為樣本，嘗試應用統(tǒng)計方法中生存分析、Logistic回歸及判別分析等方法來構建個人信用風險評估模

4、型，并通過模型間變量作用的差別比較找出影響個人消費信貸風險的主要因素，為H銀行個人貸款風險管理提供相應的可行建議。
　　 本文共分五部分。首先，本文對選題的背景和意義作了簡要陳述，同時鑒于本文研究的重點是通過生存分析、Logistic回歸及判別分析等方法的應用來構建個人信用風險評估模型，所以本文在第一部分中重點對目前國際比較流行的信用評分模型建模方法、優(yōu)劣勢以及在我國信用評估中的應用等進行了詳細闡述，為下階段評分模型的建立提供參

5、考和思路。然后，本文就消費信貸、信用風險、個人信用評估等基本概念、內涵及定位作了界定。第三部分，本文接著對文章中要用到的X2檢驗、單變量生存函數(shù)、Cox回歸、Logistic回歸及判別分析等方法及建模過程作了詳細研究和分析。最后，本文通過對H農村商業(yè)銀行的實證分析，得出了在H農村商業(yè)銀行現(xiàn)有信貸系統(tǒng)數(shù)據(jù)中，學歷、貸款方式、年齡這三個變量對客戶類型的識別具有重要意義，并認為對優(yōu)良客戶和淘汰客戶的識別方式上，應盡可能采用兩種以上的信用評分模