我國商業(yè)銀行信貸風險壓力測試研究.pdf

1、美國的次貸危機，引發(fā)了許多金融機構的倒閉。究其原因，主要是信貸風險管理不善.因此，如何管理控制商業(yè)銀行的信貸風險是當前最值得研究的問題。VaR方法作為一種被廣泛接受的量化風險的技術手段，它通常是用來衡量標準情況下的風險損失程度，鑒于現實世界的復雜多變性，需要一種新的方法來解釋異常極端情況下的損失，壓力測試就是一種可以考察極端但可能發(fā)生的事件對金融機構所造成影響的方法。
　　 為了解一旦我國宏觀經濟下行、各項經濟指標出現極端變動，

2、將會給銀行帶來怎樣的信貸違約風險。論文在對比國外已有的成熟的關于宏觀經濟因素對銀行信貸風險影響的壓力測試方法的基礎上，考慮到我國宏觀經濟和金融體系的特點以及數據的可得性，建立了關于我國宏觀經濟因素對不同類型銀行機構信貸風險影響的壓力測試模型，并在此基礎上假設了宏觀經濟的極端情境，最終運用蒙特卡洛模擬法模擬出各壓力情景下不同類型商業(yè)銀行不良貸款率的變動情況。
　　 模型回歸結果顯示：宏觀經濟因素對我國不同類型商業(yè)銀行不良貸款率影響

3、的路徑和程度不同，且各宏觀經濟變量之間存在明顯的時滯效應.在設定的三種壓力情境下，隨著宏觀經濟的極端變動，各類商業(yè)銀行的不良貸款率都顯著增加，然而我們更應該重點關注的是各情景下不良貸款率分布的尾端值，在置信水平為99.9％時，國有商業(yè)銀行的最大不良貸款率為14.5％-14.8％，股份制商業(yè)銀行為1.92％，這些數字都遠遠超過了銀行在基準情況下的不良貸款率。因此，我國商業(yè)銀行自身潛在著巨大的信貸風險。
　　 最后，針對我國銀行機構