

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、鑒于美國次貸危機的影響及經驗,對投資銀行及金融衍生產品市場監(jiān)管的不到位,使得世界各國商業(yè)銀行的風險管理成為商業(yè)銀行經營管理者最需要關注的問題。而在所有的風險當中,信用風險占了銀行總體風險暴露的60%,繼而成為商業(yè)銀行當前所面臨的最大風險。在這樣的金融環(huán)境下,如何有效地防范風險特別是信用風險是我國銀行業(yè)面臨的重大課題,而在信用風險的防范和管理中,信用風險的度量是最基礎也是最首要的工作。
本文從商業(yè)銀行信用風險的概念,涵義及特
2、征出發(fā)從風險度量這一角度著手,對商業(yè)銀行的信用風險度量方法-VaR及其改進方法CVaR的來源、概念、參數(shù)、特點相關闡述并且,在此基礎上介紹了幾種信用風險度量模型。接下來通過對CreditMetrics模型的適當修正引進以CVaR值為代表的CreditMetrics信用風險度量模型。
CreditMetrics模型是J.P摩根銀行1997年提出的一種基于VaR的信用風險測量模型。本文主體部分結合我國商業(yè)銀行的實際情況用基于C
3、VaR的CreditMetrics模型對我國某銀行的一筆組合貸款進行了實證分析。對CreditMetrics模型的輸入參數(shù)進行了相應的修正在得出VaR結果的基礎上計算出CVaR值。分析表明修正的基于CVaR的CreditMetrics模型可以準確度量我國商業(yè)銀行的信用風險。
最后在前文實證結論以及基于CVaR的CreditMetrics模型在我國商業(yè)銀行適用性分析的基礎上,結合我國商業(yè)銀行信用風險管理的實際情況,提出應從構
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于CreditMetrics模型的我國商業(yè)銀行信用風險管理.pdf
- CreditMetrics模型及其在我國商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究.pdf
- CVaR及其在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究.pdf
- 基于CreditMetrics模型的商業(yè)銀行信用風險度量實證研究.pdf
- 基于修正的CreditMetrics模型的我國商業(yè)銀行信用風險管理.pdf
- 基于信度理論的CVaR模型在銀行信用風險中的應用.pdf
- 信用評級在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用.pdf
- 基于CreditMetrics的我國商業(yè)銀行信用風險量化管理實證研究.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險管理中的信用風險度量模型研究.pdf
- 信用風險度量模型在我國商業(yè)銀行信用風險管理上的應用.pdf
- KMV模型在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險管理的KMV模型及其修正.pdf
- 信用衍生產品及其在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險管理模型的研究與應用.pdf
- 商業(yè)銀行信用風險管理模型:比較與應用.pdf
- VaR方法在商業(yè)銀行信用風險管理中的應用.pdf
- CR+模型在A商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究.pdf
- 基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風險管理研究.pdf
- 基于SVM的商業(yè)銀行信用風險模型研究.pdf
- 基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風險定價.pdf
評論
0/150
提交評論