一種商業(yè)銀行客戶信用評級方法及實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、商業(yè)銀行運營過程中面臨著諸多風險,其中信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險之一,所以信用風險管理的重要性尤為突出。新巴塞爾協(xié)議建議商業(yè)銀行建立完善的內部信用評級體系,以提高信用風險的管理水平?？蛻粜庞迷u級是內部信用評級的重要組成部分,它可以量化貸款客戶的信用風險,計算客戶的違約概率,對客戶進行信用評級。所以客戶信用評級在信用風險管理中的重要性是不言而喻的。本文介紹一種客戶信用評級方法,該方法步驟為:
　　 1.計算財務指標的weig

2、ht of evidence(WOE),information value(Ⅳ)等量,初步為logistic回歸選取指標:
　　 2.通過Logistic回歸得到計算違約概率的模型;
　　 3.利用Kolmogorov-Smirnov檢驗(簡稱K-S檢驗)、ROC曲線,檢驗違約概率模型的區(qū)分能力和準確度,最后確定客戶信用評級模型。
　　 該方法在指標的選擇上不同于傳統(tǒng)的主成分分析,因子分析等方法,該方法引入信息論

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