風格持續(xù)性、業(yè)績持續(xù)性與基金業(yè)績——基于對開放式偏股型基金的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文基于中國市場開放式偏股型基金的數(shù)據(jù)，改造四因素模型并構(gòu)造相應的指標對基金投資風格持續(xù)性進行刻畫，利用回歸分析法得到基金業(yè)績的持續(xù)性，基于此進行方差分析來揭示基金業(yè)績持續(xù)性和風格持續(xù)性的關(guān)系，并進一步考察了兩者對基金業(yè)績的影響作用，結(jié)論顯示基金業(yè)績在短期內(nèi)存在較好的持續(xù)性，而在中長期持續(xù)性并不明顯;基金風格從大小盤、價值/成長、慣性/反轉(zhuǎn)三個維度上都波動很大，存在著顯著的風格漂移;業(yè)績的持續(xù)性和風格的持續(xù)性之間存在著顯著的相互影響，業(yè)

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