基于UDP通訊協(xié)議的利率衍生產品報價系統(tǒng)設計.pdf

1、目前，隨著計算機網絡技術和計算軟件技術的發(fā)展，金融行業(yè)對信息產業(yè)依賴程度日益增加，同時金融行業(yè)又是一個數據密集型的行業(yè)，并且對數據的安全性、高效性和可靠性方面有著較高的要求，本文論述的利率衍生品報價系統(tǒng)所涉及的利率衍生品就是這樣的一種金融產品。
　　 利率衍生產品報價系統(tǒng)業(yè)務流程可以概括為由業(yè)務員錄入各種產品的報價信息，系統(tǒng)按照約定的匹配流程進行交易匹配，同時將報價信息和交易信息實時傳遞到交易大廳的大屏幕上顯示，屏幕顯示每種產品

2、的基本報價窗口和spread窗口以及動態(tài)組合窗口。
　　 利率衍生產品報價系統(tǒng)由報價錄入、大屏幕顯示和系統(tǒng)參數設置三個子系統(tǒng)組成，報價錄入子系統(tǒng)實現(xiàn)各種利率衍生產品的基本報價輸入、spread報價輸入和butterfly報價輸入和交易匹配功能，大屏幕顯示子系統(tǒng)監(jiān)控網絡上的UDP數據包，并將數據包攜帶的配置信息、報價信息和交易信息實時動態(tài)的更新到每個產品相應的窗口中顯示，系統(tǒng)參數設置子系統(tǒng)主要實現(xiàn)產品、期限、交易方、產品期限組合的

3、設置和初始化工作、每種產品期限組合屏幕顯示子窗口的顯示狀態(tài)設置功能。
　　 系統(tǒng)在開發(fā)過程中按照軟件工程的過程模型，按照需求分析、系統(tǒng)設計、數據庫建模、軟件開發(fā)、系統(tǒng)測試和運行分階段完成。本論文在研究過程中采用了Power Designer。數據建模工具、MS SQLSERVER數據庫和、Visual Studio.NET集成開發(fā)工具。軟件系統(tǒng)架構采用了MVC(Model-View-Control)模式的軟件開發(fā)模式，在Mode